Сравнение MCD с GILD
MCD (McDonald's Corporation) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.84% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам MCD и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between MCD and GILD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between MCD and GILD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
GILD:
$157.49B
MCD:
$12.13
GILD:
$7.35
MCD:
23.48
GILD:
17.09
MCD:
3.78
GILD:
0.04
MCD:
7.42
GILD:
5.30
MCD:
$27.45B
GILD:
$29.74B
MCD:
$12.10B
GILD:
$18.74B
MCD:
$14.46B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. GILD — Ранг доходности на риск
MCD
GILD
Сравнение MCD c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.70 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.99 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и GILD
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -70.83% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -21.59% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -26.59% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -26.59% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -30.47% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -18.93% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -22.15% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 7.61% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и GILD
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.95% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 19.02% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 26.62% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.12% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 25.52% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и GILD
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и GILD
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and GILD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор