Сравнение PG с MO
PG (The Procter & Gamble Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, MO in Tobacco. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.79% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам PG и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between PG and MO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1970 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
MO:
$119.27B
PG:
$5.23
MO:
$4.79
PG:
27.76
MO:
14.87
PG:
6.79
MO:
0.32
PG:
4.07
MO:
5.49
PG:
$86.72B
MO:
$21.82B
PG:
$43.64B
MO:
$14.80B
PG:
$22.63B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. MO — Ранг доходности на риск
PG
MO
Сравнение PG c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.76 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.45 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.29 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PG и MO
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -65.43% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.40% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -16.40% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -25.83% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -53.69% | +29.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -4.37% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.93% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 6.49% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MO
The Procter & Gamble Company (PG) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.01% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.69% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 17.32% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 22.53% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.64% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 22.96% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MO
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и MO
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
PG and MO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор