Сравнение AMGN с MCD
AMGN (Amgen Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMGN имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции MCD немного отстают с 11.19%.
AMGN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.65%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам AMGN и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 7.16% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between AMGN and MCD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.24 |
The correlation between AMGN and MCD shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMGN:
$188.08B
MCD:
$198.20B
AMGN:
$14.38
MCD:
$12.13
AMGN:
24.05
MCD:
22.90
AMGN:
1.38
MCD:
3.68
AMGN:
5.04
MCD:
7.24
AMGN:
$37.24B
MCD:
$27.45B
AMGN:
$26.61B
MCD:
$12.10B
AMGN:
$17.27B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. MCD — Ранг доходности на риск
AMGN
MCD
Сравнение AMGN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMGN | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.39 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.02 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMGN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.45 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и MCD
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -73.20% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -19.05% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -19.05% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -19.05% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -36.90% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -17.54% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -14.90% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 7.34% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и MCD
Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.54% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 12.10% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 16.64% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.28% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 20.41% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и MCD
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и MCD
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and MCD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGN has higher volatility (6.37%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs MCD's -73.20%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор