Сравнение MO с PG
MO (Altria Group, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MO returned 7.92%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 33.62%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.53% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам MO и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MO and PG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MO:
$124.67B
PG:
$347.29B
MO:
$4.80
PG:
$5.24
MO:
15.56
PG:
28.45
MO:
0.33
PG:
6.96
MO:
5.74
PG:
4.17
MO:
$21.82B
PG:
$86.72B
MO:
$14.80B
PG:
$43.64B
MO:
$11.70B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. PG — Ранг доходности на риск
MO
PG
Сравнение MO c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.11 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -0.20 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и PG
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -54.25% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -15.52% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -21.15% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -23.77% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -23.77% | -29.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.57% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -12.17% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 8.87% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и PG
Altria Group, Inc. (MO) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.16% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.35% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 15.86% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 19.69% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 18.08% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 19.17% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и PG
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и PG
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MO and PG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs PG's -54.25%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор