SMGB-VanEck

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	12%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	12%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	9%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	9%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	8%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	7%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	6%
INTC Intel Corporation	Technology	4%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	4%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	3%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3%
KLAC KLA Corporation	Technology	3%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	3%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SMGB-VanEck и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMGB-VanEck на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 68.05% с начала года и доходность в 45.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель SMGB-VanEck	1.62%	9.45%	68.05%	70.50%	138.00%	60.66%	41.79%	45.82%
Активы портфеля:
ADI Analog Devices, Inc.	1.37%	0.35%	54.96%	50.45%	88.15%	31.61%	22.09%	24.34%
AMAT Applied Materials, Inc.	2.64%	30.08%	121.28%	119.38%	234.96%	60.05%	34.02%	38.86%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	20.62%	138.87%	142.70%	340.40%	60.16%	44.46%	60.93%
ASML ASML Holding N.V.	-1.89%	24.09%	74.80%	73.02%	146.81%	37.59%	22.97%	36.00%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-10.14%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.32%	10.86%	23.16%	19.10%	28.32%	17.22%	24.39%	31.77%
INTC Intel Corporation	6.51%	14.53%	237.59%	229.46%	518.52%	55.34%	18.67%	17.03%
KLAC KLA Corporation	5.55%	41.25%	110.02%	113.75%	195.25%	75.88%	52.93%	45.08%
LRCX Lam Research Corporation	1.18%	28.83%	114.54%	128.79%	312.75%	81.91%	43.22%	48.23%
MU Micron Technology, Inc.	-1.43%	35.46%	244.07%	307.41%	751.18%	144.69%	66.21%	55.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SMGB-VanEck закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	12.24%	0.01%	-6.70%	32.86%	19.52%	1.04%							68.05%
2025	1.74%	-4.84%	-7.49%	0.48%	13.55%	16.14%	2.76%	1.05%	12.40%	12.68%	-2.43%	1.25%	54.20%
2024	7.42%	13.37%	5.59%	-5.19%	11.58%	8.27%	-5.45%	-1.38%	1.29%	-2.69%	-0.17%	1.78%	37.54%
2023	17.18%	1.45%	12.06%	-5.13%	18.53%	4.50%	4.27%	-2.58%	-6.98%	-2.43%	14.92%	11.04%	84.18%
2022	-10.79%	-2.30%	1.19%	-15.32%	5.73%	-16.06%	15.65%	-10.21%	-14.72%	3.84%	21.16%	-9.49%	-33.16%
2021	3.70%	5.35%	1.12%	1.53%	2.72%	7.48%	1.83%	3.85%	-5.65%	8.24%	13.23%	1.42%	53.57%

Метрики бенчмарка

SMGB-VanEck has an annualized alpha of 17.63%, beta of 1.40, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.

This portfolio captured 218.47% of S&P 500 Index gains and 116.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 17.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 17.63%

Бета: 1.40

R²: 0.66

Участие в росте: 218.47%

Участие в снижении: 116.49%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SMGB-VanEck составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SMGB-VanEck имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMGB-VanEck и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.99	1.86	+2.13
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.16	2.53	+1.63
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.58	1.34	+0.24
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	8.82	2.53	+6.29
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	31.62	11.37	+20.25

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADI Analog Devices, Inc.	93	2.59	3.38	1.42	5.27	14.52
AMAT Applied Materials, Inc.	97	4.65	4.13	1.59	10.67	30.41
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
ASML ASML Holding N.V.	95	3.27	3.70	1.45	7.83	21.08
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	61	0.65	1.18	1.15	0.87	1.84
INTC Intel Corporation	99	6.84	5.30	1.67	20.85	48.84
KLAC KLA Corporation	96	3.93	3.75	1.54	8.66	27.54
LRCX Lam Research Corporation	98	5.79	4.75	1.63	15.26	51.20
MU Micron Technology, Inc.	99	10.83	6.14	1.78	24.91	94.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа SMGB-VanEck на 13 июн. 2026 г. составляет 3.99 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SMGB-VanEck за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.58%	0.82%	0.99%	1.12%	1.66%	1.04%	1.20%	1.72%	1.96%	1.31%	1.41%	1.59%
Активы портфеля:
ADI Analog Devices, Inc.	1.00%	1.46%	1.73%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.34%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.47%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%
KLAC KLA Corporation	0.31%	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%
LRCX Lam Research Corporation	0.28%	0.57%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%
MU Micron Technology, Inc.	0.05%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SMGB-VanEck показал максимальную просадку в 46.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка SMGB-VanEck составляет 3.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-46.60%окт. 2022 г.	9mo 20d	8mo 1d	1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г.
Обвал COVID2020	-34.33%март 2020 г.	27d	2mo 19d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-33.83%апр. 2025 г.	9mo 1d	2mo 18d	11mo 19dиюль 2024 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-30.32%авг. 2011 г.	6mo 2d	1y 5mo	1y 11moфевр. 2011 г. - февр. 2013 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-26.23%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 27d	5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.45	1.32	1.26	1.26	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция SMGB-VanEck с S&P 500 Index

Корреляция SMGB-VanEck с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у TXN: 0.69, а самая низкая у AMD: 0.54.

AMD

0.54

0.58

0.59

0.61

0.61

0.61

0.64

0.66

0.66

0.66

0.67

0.67

0.68

0.69

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. SMGB-VanEck. Самая высокая корреляция с портфелем у AMAT: 0.83, а самая низкая у INTC: 0.67.

0.67

0.67

0.69

0.72

0.73

0.74

0.74

0.76

0.78

0.78

0.79

0.81

0.81

0.81

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMD	INTC	CDNS	TSM	MU	SNPS	QCOM	AVGO	NVDA	ASML	TXN	ADI	LRCX	KLAC	AMAT
AMD	1.00	0.48	0.47	0.49	0.51	0.49	0.49	0.48	0.60	0.51	0.53	0.55	0.54	0.54	0.54
INTC	0.48	1.00	0.47	0.48	0.54	0.48	0.54	0.50	0.50	0.53	0.63	0.61	0.57	0.58	0.58
CDNS	0.47	0.47	1.00	0.49	0.46	0.78	0.52	0.53	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.59	0.56
TSM	0.49	0.48	0.49	1.00	0.54	0.50	0.53	0.54	0.56	0.60	0.58	0.57	0.60	0.61	0.61
MU	0.51	0.54	0.46	0.54	1.00	0.48	0.52	0.53	0.57	0.55	0.58	0.59	0.64	0.60	0.64
SNPS	0.49	0.48	0.78	0.50	0.48	1.00	0.53	0.53	0.57	0.57	0.55	0.57	0.58	0.60	0.59
QCOM	0.49	0.54	0.52	0.53	0.52	0.53	1.00	0.55	0.53	0.56	0.63	0.63	0.59	0.60	0.61
AVGO	0.48	0.50	0.53	0.54	0.53	0.53	0.55	1.00	0.56	0.57	0.60	0.62	0.61	0.61	0.62
NVDA	0.60	0.50	0.55	0.56	0.57	0.57	0.53	0.56	1.00	0.57	0.58	0.58	0.60	0.61	0.62
ASML	0.51	0.53	0.55	0.60	0.55	0.57	0.56	0.57	0.57	1.00	0.62	0.64	0.71	0.72	0.71
TXN	0.53	0.63	0.55	0.58	0.58	0.55	0.63	0.60	0.58	0.62	1.00	0.82	0.68	0.70	0.70
ADI	0.55	0.61	0.56	0.57	0.59	0.57	0.63	0.62	0.58	0.64	0.82	1.00	0.70	0.71	0.71
LRCX	0.54	0.57	0.56	0.60	0.64	0.58	0.59	0.61	0.60	0.71	0.68	0.70	1.00	0.84	0.84
KLAC	0.54	0.58	0.59	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.72	0.70	0.71	0.84	1.00	0.82
AMAT	0.54	0.58	0.56	0.61	0.64	0.59	0.61	0.62	0.62	0.71	0.70	0.71	0.84	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2009 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю SMGB-VanEck

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в SMGB-VanEck есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации