Universe-Cull List

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universe-Cull List и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +3.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Universe-Cull List закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -9.2%.

Universe-Cull List: годовая альфа составляет 32.12%, бета — 0.97, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 07.06.2024.

• Портфель участвовал в 184.93% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -32.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 32.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.97 и R² 0.59 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Universe-Cull List составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Universe-Cull List имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Universe-Cull List имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.48
• За всё время: 2.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Universe-Cull List за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Universe-Cull List показал максимальную просадку в 17.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка Universe-Cull List составляет 5.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.