PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Universe-Cull List
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Universe-Cull List

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

Comparing stocks

Распределение активов

2 позиции 3.35%USD=X 5.70%107 позиций 90.95%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
USD=X
USD Cash
5.70%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		Government Bonds
2.50%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		Ultrashort Bond
0.85%
ABBV
AbbVie Inc.		Healthcare
0.85%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		Financial Services
0.85%
AMT
American Tower Corporation		Real Estate
0.85%
AMZN
Amazon.com, Inc		Consumer Cyclical
0.85%
AVDE
Avantis International Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
0.85%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
0.85%
BRO
Brown & Brown, Inc.		Financial Services
0.85%
BSX
Boston Scientific Corporation		Healthcare
0.85%
CB
Chubb Limited		Financial Services
0.85%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		Consumer Defensive
0.85%
CLS
Celestica Inc.		Technology
0.85%
COR
Cencora Inc.		Healthcare
0.85%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
0.85%
DOCS
Doximity, Inc.		Healthcare
0.85%
DOX
Amdocs Limited		Technology
0.85%
DUOL
Duolingo, Inc.		Technology
0.85%
ELV
Elevance Health, Inc.		Healthcare
0.85%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
0.85%
FLEX
Flex Ltd.		Technology
0.85%
FSLR
First Solar, Inc.		Technology
0.85%
GE
General Electric Company		Industrials
0.85%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
0.85%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		Financial Services
0.85%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		Industrials
0.85%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		Healthcare
0.85%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
0.85%
LIF
Life360, Inc.		Technology
0.85%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
0.85%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
0.85%
MCK
McKesson Corporation		Healthcare
0.85%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
0.85%
MGNI
Magnite, Inc.		Communication Services
0.85%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
0.85%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
0.85%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
0.85%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
0.85%
RSG
Republic Services, Inc.		Industrials
0.85%
TDG
TransDigm Group Incorporated		Industrials
0.85%
TRGP
Targa Resources Corp.		Energy
0.85%
WMB
The Williams Companies, Inc.		Energy
0.85%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
0.85%
WRB
W. R. Berkley Corporation		Financial Services
0.85%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
0.85%
RMD
ResMed Inc.		Healthcare
0.85%
TPC
Tutor Perini Corporation		Industrials
0.85%
ROAD
Construction Partners, Inc.		Industrials
0.85%
GD
General Dynamics Corporation
0.85%
NTNX
Nutanix, Inc.		Technology
0.85%
APH
Amphenol Corporation		Technology
0.85%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		Technology
0.85%
PWR
Quanta Services, Inc.		Industrials
0.85%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		Technology
0.85%
USFD
US Foods Holding Corp.		Consumer Defensive
0.85%
PFGC
Performance Food Group Company		Consumer Defensive
0.85%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		Consumer Defensive
0.85%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		Financial Services
0.85%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		Financial Services
0.85%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		Financial Services
0.85%
CAH
Cardinal Health, Inc.		Healthcare
0.85%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		Industrials
0.85%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
0.85%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		Technology
0.85%
DELL
Dell Technologies Inc.		Technology
0.85%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
0.85%
NOW
ServiceNow, Inc		Technology
0.85%
KLAC
KLA Corporation		Technology
0.85%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		Healthcare
0.85%
LRN
Stride, Inc.		Consumer Defensive
0.85%
ULS
UL Solutions Inc		Industrials
0.85%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		Industrials
0.85%
CW
Curtiss-Wright Corporation		Industrials
0.85%
CTAS
Cintas Corporation		Industrials
0.85%
FTNT
Fortinet, Inc.		Technology
0.85%
SNPS
Synopsys, Inc.		Technology
0.85%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		Technology
0.85%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		Technology
0.85%
NET
Cloudflare, Inc.		Technology
0.85%
ALAB
Astera Labs, Inc.		Technology
0.85%
RELX
RELX PLC		Communication Services
0.85%
ZS
Zscaler, Inc.		Technology
0.85%
TSSI
TSS, Inc		Technology
0.85%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		Industrials
0.85%
AGX
Argan, Inc.		Industrials
0.85%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		Industrials
0.85%
ODD
ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares		Technology
0.85%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
0.85%
RBLX
Roblox Corporation		Communication Services
0.85%
RBRK
Rubrik, Inc.		Technology
0.85%
ECL
Ecolab Inc.		Basic Materials
0.85%
MAR
Marriott International, Inc.		Consumer Cyclical
0.85%
APO
Apollo Global Management, Inc.		Financial Services
0.85%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		Healthcare
0.85%
URI
United Rentals, Inc.		Industrials
0.85%
TRMB
Trimble Inc.		Technology
0.85%
ADSK
Autodesk, Inc.		Technology
0.85%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		Technology
0.85%
BJRI
BJ's Restaurants, Inc.		Consumer Cyclical
0.85%
ARMK
Aramark		Consumer Cyclical
0.85%
GHC
Graham Holdings Company		Consumer Defensive
0.85%
UVV
Universal Corporation		Consumer Defensive
0.85%
INGR
Ingredion Incorporated		Consumer Defensive
0.85%
TAK
Takeda Pharmaceutical Company Limited		Healthcare
0.85%
ORI
Old Republic International Corporation		Financial Services
0.85%
UNM
Unum Group		Financial Services
0.85%
ACM
AECOM		Industrials
0.85%
JBL
Jabil Inc.		Technology
0.85%
JNPR
Juniper Networks, Inc.		Technology
0.85%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universe-Cull List и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%0.31%8.56%8.85%24.33%19.37%11.84%13.61%
Портфель
Universe-Cull List
0.00%5.68%14.54%14.45%27.21%———
Активы портфеля:
ABBV
AbbVie Inc.		1.32%8.24%1.30%3.65%23.06%22.39%18.94%19.10%
ACM
AECOM		0.76%-1.67%-25.95%-28.58%-36.69%-5.34%2.52%8.79%
ADSK
Autodesk, Inc.		-3.47%-16.14%-32.97%-33.33%-32.08%-2.38%-6.49%13.54%
AGX
Argan, Inc.		2.89%-11.16%105.22%101.00%195.82%154.34%71.15%35.01%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-1.00%9.74%-14.95%-13.82%-30.16%2.53%9.77%18.56%
ALAB
Astera Labs, Inc.		-0.09%57.79%120.70%146.66%309.17%———
AMT
American Tower Corporation		-0.18%10.75%8.71%6.65%-9.49%3.15%-3.91%8.47%
AMZN
Amazon.com, Inc		-1.23%-9.69%3.35%5.46%12.47%23.49%7.35%20.83%
ANET
Arista Networks, Inc.		4.37%14.98%24.58%30.84%76.76%57.04%48.31%43.12%
APH
Amphenol Corporation		0.88%23.04%14.03%19.47%67.47%57.45%36.37%27.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +3.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Universe-Cull List закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -9.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.09%1.02%-4.29%9.23%7.48%-0.19%14.54%
20255.13%-1.90%-4.93%4.14%12.41%8.26%1.58%1.10%4.60%0.63%-2.22%-0.94%30.13%
20242.26%3.00%5.42%3.79%2.89%18.84%9.75%54.67%

Метрики бенчмарка

Universe-Cull List has an annualized alpha of 30.47%, beta of 0.97, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2024.

  • This portfolio captured 166.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -28.15%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 30.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 0.97 and R2 of 0.60, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
30.47%
Бета
0.97
R²
0.60
Участие в росте
166.67%
Участие в снижении
-28.15%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Universe-Cull List составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDE
Avantis International Equity ETF
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Universe-Cull List имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск Universe-Cull List: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Universe-Cull List: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Universe-Cull List: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Universe-Cull List: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Universe-Cull List: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Universe-Cull List: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universe-Cull List и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.90

1.86

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.69

2.53

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.53

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

11.37

-1.75

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABBV
AbbVie Inc.
67
0.921.421.181.292.88
ACM
AECOM
7
-1.15-1.510.78-0.76-1.46
ADSK
Autodesk, Inc.
6
-1.00-1.370.83-0.86-1.88
AGX
Argan, Inc.
94
2.593.241.417.6821.89
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
8
-1.12-1.490.81-0.76-1.30
ALAB
Astera Labs, Inc.
91
3.033.061.394.849.53
AMT
American Tower Corporation
26
-0.42-0.440.95-0.38-0.54
AMZN
Amazon.com, Inc
53
0.400.761.090.551.29
ANET
Arista Networks, Inc.
77
1.321.901.242.505.20
APH
Amphenol Corporation
79
1.541.981.282.275.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Universe-Cull List на 13 июн. 2026 г. составляет 1.90 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Universe-Cull List за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.98%1.02%1.20%1.12%1.11%1.05%1.22%1.35%1.34%1.12%1.53%2.01%
Активы портфеля:
ABBV
AbbVie Inc.		2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
ACM
AECOM		1.63%1.09%0.82%0.78%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.		0.29%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
ALAB
Astera Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMT
American Tower Corporation		3.73%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.54%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Universe-Cull List показал максимальную просадку в 17.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка Universe-Cull List составляет 1.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-17.61%апр. 2025 г.
1mo 26d1mo 4d
3moфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2024 года2024
-9.15%дек. 2024 г.
0s1mo 5d
1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-9.08%март 2026 г.
5mo 3d16d
5mo 19dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024
-7.30%авг. 2024 г.
19d10d
29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024
-4.68%сент. 2024 г.
3d10d
13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 110, при этом эффективное количество активов равно 85.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
Всё время
Коэффициент диверсификации

2.66

2.10

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.10, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Universe-Cull List с S&P 500 Index

Корреляция Universe-Cull List с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.82

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GS: 0.68, а самая низкая у IBTF: -0.04.

IBTF
-0.04
AMT
-0.01
USD=X
0.00
XOM
0.01
CB
0.04
COR
0.06
LMT
0.07
WRB
0.08
MCK
0.08
AJG
0.09
RSG
0.10
UVV
0.10
BRO
0.11
CCEP
0.13
ABBV
0.14
PULS
0.15
ELV
0.16
GILD
0.17
WMT
0.18
INGR
0.18
TAK
0.19
CAH
0.21
ORI
0.21
TRGP
0.21
JNPR
0.21
WMB
0.21
LRN
0.27
COST
0.27
CASY
0.28
BSX
0.30
ODD
0.30
LLY
0.32
FSLR
0.32
RELX
0.32
GD
0.33
UNM
0.33
DUOL
0.35
PFGC
0.35
MSI
0.36
BJRI
0.36
RMD
0.36
TMO
0.37
NFLX
0.37
RBLX
0.38
QUBT
0.38
MGNI
0.38
DOX
0.38
NTNX
0.38
ULS
0.39
TSSI
0.39
DOCS
0.40
USFD
0.40
CTAS
0.41
RBRK
0.41
NOW
0.41
TDG
0.42
FTNT
0.43
ARMK
0.44
AGX
0.44
GHC
0.45
AXON
0.45
ALAB
0.46
PANW
0.46
ZS
0.46
ECL
0.46
FTAI
0.47
NET
0.48
RKLB
0.49
CRWD
0.50
LIF
0.50
HWM
0.51
ADSK
0.51
CRDO
0.51
JPM
0.52
ACM
0.52
ROAD
0.53
CLS
0.53
PLTR
0.53
TPC
0.54
HLI
0.54
CW
0.54
APO
0.54
GE
0.54
ATI
0.55
URI
0.55
DELL
0.55
MAR
0.56
PWR
0.57
META
0.57
ISRG
0.58
IBKR
0.59
MSFT
0.59
ANET
0.59
GOOG
0.60
FLEX
0.60
JBL
0.62
APH
0.62
TSM
0.63
FIX
0.63
AVGO
0.64
SNPS
0.64
MPWR
0.64
AMZN
0.64
KLAC
0.65
NVDA
0.66
TRMB
0.66
BAM
0.66
CDNS
0.67
AVDE
0.68
GS
0.68

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Universe-Cull List. Самая высокая корреляция с портфелем у FIX: 0.62, а самая низкая у IBTF: -0.01.

IBTF
-0.01
AMT
-0.00
USD=X
0.00
XOM
0.01
CB
0.02
UVV
0.07
RSG
0.08
ABBV
0.08
WRB
0.08
ELV
0.09
MCK
0.09
CCEP
0.09
LMT
0.10
BRO
0.11
COR
0.11
GILD
0.12
INGR
0.12
WMT
0.13
AJG
0.15
TAK
0.15
COST
0.17
JNPR
0.18
PULS
0.19
ORI
0.20
TRGP
0.22
WMB
0.23
CAH
0.25
LLY
0.25
CASY
0.25
BSX
0.26
TMO
0.26
FSLR
0.30
RELX
0.31
GD
0.32
MSI
0.32
RMD
0.32
NFLX
0.32
DOX
0.32
LRN
0.33
ODD
0.33
UNM
0.33
GHC
0.34
BJRI
0.34
CTAS
0.35
PFGC
0.35
ECL
0.37
GOOG
0.37
USFD
0.38
ARMK
0.39
DOCS
0.40
TDG
0.41
MGNI
0.41
META
0.41
ULS
0.42
RBLX
0.42
JPM
0.43
NOW
0.43
NTNX
0.44
AMZN
0.45
FTNT
0.45
MAR
0.45
AGX
0.46
PANW
0.46
DUOL
0.46
TSSI
0.46
FTAI
0.47
MSFT
0.47
ACM
0.48
NVDA
0.48
URI
0.49
ALAB
0.49
LIF
0.49
TPC
0.50
RBRK
0.50
APO
0.50
HLI
0.51
ZS
0.51
QUBT
0.51
HWM
0.51
ADSK
0.52
AVGO
0.52
DELL
0.52
MPWR
0.53
AXON
0.53
CLS
0.53
ISRG
0.53
ATI
0.53
GE
0.53
CRWD
0.53
ROAD
0.54
CRDO
0.54
KLAC
0.54
PLTR
0.55
NET
0.55
TSM
0.55
AVDE
0.56
PWR
0.56
APH
0.57
SNPS
0.57
RKLB
0.57
ANET
0.57
CW
0.57
JBL
0.58
FLEX
0.58
IBKR
0.58
BAM
0.60
CDNS
0.60
GS
0.61
TRMB
0.61
FIX
0.62

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2024 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Universe-Cull List

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Universe-Cull List есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации