PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA1125851040

CUSIP

112585104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

30 дек. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.09

Цена/прибыль

53.08

PEG коэффициент

4.84

Общая выручка (12 мес.)

$1.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$347.00M

EBITDA (12 мес.)

$852.00M

Годовой диапазон

$35.91 - $59.58

Целевая цена

$55.89

Процент коротких позиций

2.10%

Коэффициент коротких позиций

7.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BAM с BX BAM с BN BAM с BIPC.TO BAM с CSU.TO BAM с SPY BAM с BIPC BAM с CP BAM с RY BAM с CNI BAM с XIU.TO
Популярные сравнения:
BAM с BX BAM с BN BAM с BIPC.TO BAM с CSU.TO BAM с SPY BAM с BIPC BAM с CP BAM с RY BAM с CNI BAM с XIU.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brookfield Asset Management Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.66%
8.53%
BAM (Brookfield Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brookfield Asset Management Inc. показал доход в 40.29% с начала года и 43.07% за последние 12 месяцев.


BAM

С начала года

40.29%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

45.67%

1 год

43.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%2.34%3.12%-9.11%3.75%-3.03%14.66%-5.70%16.02%12.16%8.49%40.29%
202313.88%3.95%-2.68%2.54%-8.08%6.91%3.34%3.42%-3.50%-14.01%23.33%14.67%45.63%
2022-10.41%-10.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BAM составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.772.10
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.352.80
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.39
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.833.09
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.6013.49
BAM
^GSPC

Brookfield Asset Management Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
2.10
BAM (Brookfield Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brookfield Asset Management Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.


3.19%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$1.52$1.28

Дивидендный доход

2.79%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Asset Management Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2023$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.8%
У Brookfield Asset Management Inc. дивидендная доходность составляет 2.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%107.8%
У Brookfield Asset Management Inc. коэффициент выплат составляет 107.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.87%
-2.62%
BAM (Brookfield Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brookfield Asset Management Inc. показал максимальную просадку в 20.47%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.

Текущая просадка Brookfield Asset Management Inc. составляет 7.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.47%18 сент. 2023 г.3231 окт. 2023 г.221 дек. 2023 г.54
-17.87%5 дек. 2022 г.1016 дек. 2022 г.312 февр. 2023 г.41
-13.13%16 февр. 2023 г.6824 мая 2023 г.5411 авг. 2023 г.122
-11.72%22 мар. 2024 г.5611 июн. 2024 г.2722 июл. 2024 г.83
-11.57%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.2411 сент. 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brookfield Asset Management Inc. составляет 9.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.69%
3.79%
BAM (Brookfield Asset Management Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Asset Management Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Brookfield Asset Management Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.053.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM значение P/E равно 53.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BAM значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Brookfield Asset Management Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab