PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AECOM (ACM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00766T1007
CUSIP00766T100
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.92B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.87
Цена/прибыль100.61
PEG коэффициент0.35
Общая выручка (12 мес.)$15.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.01B
EBITDA (12 мес.)$648.35M
Годовой диапазон$74.05 - $98.49
Целевая цена$108.67
Процент коротких позиций1.34%
Коэффициент коротких позиций1.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AECOM

Популярные сравнения: ACM с J, ACM с PWR, ACM с STRL, ACM с MTZ, ACM с DY, ACM с EXPO, ACM с SPY, ACM с EME, ACM с XLU, ACM с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AECOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.04%
14.93%
ACM (AECOM)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AECOM показал доход в -2.40% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AECOM составила 11.11%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.40%14.57%
1 месяц0.61%2.97%
6 месяцев-2.04%14.93%
1 год5.92%24.71%
5 лет (среднегодовая)20.21%13.14%
10 лет (среднегодовая)11.11%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.36%0.73%10.41%-5.61%-5.44%-2.40%
20232.97%-1.04%-2.36%-1.30%-6.02%8.51%2.94%0.86%-5.37%-7.61%16.08%4.02%9.77%
2022-10.45%5.11%5.71%-7.96%-1.01%-6.63%10.65%1.60%-6.53%10.34%12.91%-0.08%10.72%
20210.64%15.55%10.74%3.62%-2.14%-2.60%-0.57%4.13%-3.68%8.27%0.83%12.20%55.38%
202011.82%-6.82%-33.58%21.47%6.92%-3.07%-3.70%9.17%5.90%7.17%15.72%-4.07%15.42%
201915.51%1.14%-4.17%14.26%-5.90%18.65%-5.02%-1.31%5.86%6.52%8.30%-0.46%62.75%
20185.28%-9.20%0.34%-3.34%-4.18%0.09%1.60%0.24%-2.91%-10.78%10.36%-17.60%-28.67%
20171.57%-1.57%-2.09%-3.88%-6.14%0.69%-1.33%5.02%9.88%-4.75%6.96%-0.93%2.17%
2016-8.62%0.07%12.13%5.52%-1.17%-1.06%11.71%-13.13%-3.57%-6.32%30.52%0.03%21.08%
2015-16.30%18.25%2.53%2.40%4.66%0.15%-6.80%-10.80%0.04%7.12%8.01%-5.66%-1.12%
2014-2.58%11.41%0.72%0.78%-0.86%0.19%5.43%11.46%-10.81%-3.56%-1.66%-5.12%3.19%
20137.44%18.54%8.22%-11.37%5.92%3.25%6.64%-14.07%7.35%1.63%-8.56%1.27%23.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACM среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 5454
ACM (AECOM)
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AECOM (ACM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACM, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

AECOM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.23
2.24
ACM (AECOM)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AECOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.80$0.72$0.60

Дивидендный доход

0.89%0.78%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AECOM. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.44
2023$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2022$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У AECOM дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%20.8%
У AECOM коэффициент выплат составляет 20.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AECOM находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-8.54%
-0.41%
ACM (AECOM)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AECOM показал максимальную просадку в 59.97%, зарегистрированную 25 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка AECOM составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.97%3 окт. 2007 г.119225 июн. 2012 г.54019 авг. 2014 г.1732
-54.12%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.193
-39.29%27 авг. 2014 г.36811 февр. 2016 г.2076 дек. 2016 г.575
-37.9%9 дек. 2016 г.51324 дек. 2018 г.20416 окт. 2019 г.717
-22.85%28 мар. 2022 г.5716 июн. 2022 г.10515 нояб. 2022 г.162

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AECOM составляет 5.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.91%
2.38%
ACM (AECOM)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AECOM в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию