PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска25 февр. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
Отслеживаемый индексICE 2025 Maturity US Treasury Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Популярные сравнения: IBTF с USFR, IBTF с SGOV, IBTF с TLT, IBTF с IBTG, IBTF с IBTE, IBTF с MBB, IBTF с TIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.81%
68.14%
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF показал доход в 0.55% с начала года и 2.89% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.55%4.14%
1 месяц0.11%-4.93%
6 месяцев2.60%17.59%
1 год2.89%20.28%
5 лет (среднегодовая)N/A11.33%
10 лет (среднегодовая)N/A10.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.34%-0.21%0.34%
20230.00%0.40%0.92%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBTF составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IBTF, с текущим значением в 6969
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF(IBTF)
Ранг коэф-та Шарпа IBTF, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IBTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBTF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBTF, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBTF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBTF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBTF, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.65

Коэффициент Шарпа

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.60
1.66
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.96$0.94$0.45$0.14$0.15

Дивидендный доход

4.14%4.03%1.93%0.57%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.08$0.08
2023$0.00$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.16
2022$0.00$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.06$0.13
2021$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03
2020$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.67%
-5.46%
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 10.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF составляет 4.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.45%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-1.87%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.323 мар. 2020 г.10
-0.8%19 мая 2020 г.135 июн. 2020 г.1526 июн. 2020 г.28
-0.71%24 мар. 2020 г.124 мар. 2020 г.327 мар. 2020 г.4
-0.68%1 апр. 2020 г.57 апр. 2020 г.921 апр. 2020 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF составляет 0.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.34%
3.15%
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)