PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Amdocs Limited (DOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Amdocs Limited (DOX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

GB0022569080

CUSIP

G02602103

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Infrastructure

Дата IPO

19 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.34

Цена/прибыль

21.36

PEG коэффициент

1.18

Общая выручка (12 мес.)

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

$475.94M

Годовой диапазон

$73.55 - $93.34

Целевая цена

$99.95

Процент коротких позиций

2.86%

Коэффициент коротких позиций

4.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DOX с EFV DOX с BOKF DOX с SPY DOX с XLU DOX с MSFT DOX с IYW DOX с QQQ DOX с ACWI DOX с NVDA DOX с VOO
Популярные сравнения:
DOX с EFV DOX с BOKF DOX с SPY DOX с XLU DOX с MSFT DOX с IYW DOX с QQQ DOX с ACWI DOX с NVDA DOX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amdocs Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
638.95%
433.38%
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amdocs Limited показал доход в -2.82% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amdocs Limited составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

DOX

С начала года

-2.82%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

3.93%

1 год

3.95%

5 лет (среднегодовая)

6.26%

10 лет (среднегодовая)

7.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.31%-0.52%-0.38%-7.06%-5.94%0.51%10.83%-0.57%1.14%0.30%-2.82%
20231.13%-0.35%5.31%-4.98%3.20%5.44%-5.27%-4.74%-4.80%-5.12%4.50%5.44%-1.44%
20221.40%3.70%4.95%-3.07%9.04%-3.66%4.50%-1.83%-6.58%8.63%3.43%2.75%24.34%
2021-0.44%7.35%-7.06%9.39%1.77%-0.49%-0.32%-0.10%-1.25%2.81%-10.30%7.70%7.49%
2020-0.33%-11.40%-13.22%17.23%-3.38%-1.69%2.00%-1.40%-5.71%-1.79%16.73%8.29%0.45%
2019-4.61%-0.55%-2.11%1.79%7.88%4.98%3.06%1.17%2.56%-1.38%6.29%4.58%25.49%
20184.46%-3.82%1.80%0.79%0.31%-1.51%2.10%-3.40%1.46%-4.11%2.59%-9.36%-9.12%
20170.79%3.30%0.92%0.41%5.78%-0.15%4.20%-3.54%-0.39%1.21%0.29%0.63%13.97%
20160.31%3.69%6.80%-6.42%2.56%-0.11%1.11%3.02%-3.45%1.04%0.89%-0.90%8.19%
20153.27%8.97%3.95%1.23%-0.40%-0.17%7.44%-2.46%-0.28%4.73%-5.04%-3.24%18.41%
20144.90%2.82%4.80%0.15%3.42%-3.40%-2.14%3.88%-2.26%3.62%2.53%-3.97%14.65%
20135.00%2.19%-0.24%-1.52%-0.00%4.27%3.72%-4.19%-0.25%4.94%5.23%2.25%23.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DOX среди акций на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amdocs Limited (DOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.292.48
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.513.33
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.46
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.233.58
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.6415.96
DOX
^GSPC

Amdocs Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29
2.48
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amdocs Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.87$1.74$1.98$1.44$1.31$1.14$1.00$0.88$0.78$0.68$0.62$0.52

Дивидендный доход

2.23%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amdocs Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.44
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.74
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.40$1.98
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.31
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.14
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2014$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Amdocs Limited дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%39.5%
У Amdocs Limited коэффициент выплат составляет 39.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amdocs Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.72%
-2.18%
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amdocs Limited показал максимальную просадку в 93.37%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4636 торговых сессий.

Текущая просадка Amdocs Limited составляет 12.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.37%27 мар. 2000 г.6357 окт. 2002 г.46369 мар. 2021 г.5271
-49.24%26 июн. 1998 г.482 сент. 1998 г.678 дек. 1998 г.115
-32.84%24 авг. 1999 г.281 окт. 1999 г.233 нояб. 1999 г.51
-23.38%27 апр. 1999 г.284 июн. 1999 г.5523 авг. 1999 г.83
-23.05%3 июл. 2023 г.24114 июн. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amdocs Limited составляет 7.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
4.06%
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amdocs Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Amdocs Limited по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.021.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOX значение P/E равно 21.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOX значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amdocs Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию