PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amdocs Limited (DOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

GB0022569080

CUSIP

G02602103

Сектор

Technology

Дата IPO

19 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.25

Цена/прибыль

20.45

PEG коэффициент

1.14

Общая выручка (12 мес.)

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

$697.69M

Годовой диапазон

$73.55 - $93.34

Целевая цена

$102.12

Процент коротких позиций

3.29%

Коэффициент коротких позиций

4.39

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DOX с EFV DOX с BOKF DOX с SPY DOX с XLU DOX с MSFT DOX с IYW DOX с QQQ DOX с ACWI DOX с NVDA DOX с VOO
Популярные сравнения:
DOX с EFV DOX с BOKF DOX с SPY DOX с XLU DOX с MSFT DOX с IYW DOX с QQQ DOX с ACWI DOX с NVDA DOX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amdocs Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
665.62%
438.85%
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amdocs Limited показал доход в 0.69% с начала года и 1.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amdocs Limited составила 8.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


DOX

С начала года

0.69%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

12.16%

1 год

1.41%

5 лет

5.87%

10 лет

8.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.31%-0.52%-0.38%-7.06%-5.94%0.51%10.83%-0.57%1.14%0.30%-1.17%0.69%
20231.13%-0.35%5.31%-4.98%3.20%5.44%-5.27%-4.74%-4.80%-5.12%4.50%5.44%-1.44%
20221.40%3.70%4.95%-3.07%9.04%-3.66%4.50%-1.83%-6.58%8.63%3.43%2.75%24.34%
2021-0.44%7.35%-7.06%9.39%1.77%-0.49%-0.32%-0.10%-1.25%2.81%-10.30%7.70%7.49%
2020-0.33%-11.40%-13.22%17.23%-3.38%-1.69%2.00%-1.40%-5.71%-1.79%16.73%8.29%0.45%
2019-4.61%-0.55%-2.11%1.79%7.88%4.98%3.06%1.17%2.56%-1.38%6.29%4.58%25.49%
20184.46%-3.82%1.80%0.79%0.31%-1.51%2.10%-3.40%1.46%-4.11%2.59%-9.36%-9.12%
20170.79%3.30%0.92%0.41%5.78%-0.15%4.20%-3.54%-0.39%1.21%0.29%0.63%13.97%
20160.31%3.69%6.80%-6.42%2.56%-0.11%1.11%3.02%-3.45%1.04%0.89%-0.90%8.19%
20153.27%8.97%3.95%1.23%-0.40%-0.17%7.44%-2.46%-0.28%4.73%-5.04%-3.24%18.41%
20144.90%2.82%4.80%0.15%3.42%-3.40%-2.14%3.88%-2.26%3.62%2.53%-3.97%14.65%
20135.00%2.19%-0.24%-1.52%-0.00%4.27%3.72%-4.19%-0.25%4.94%5.23%2.25%23.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DOX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amdocs Limited (DOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.172.10
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.342.80
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.39
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.133.09
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.3613.49
DOX
^GSPC

Amdocs Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
2.10
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amdocs Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.87$1.74$1.98$1.44$1.31$1.14$1.00$0.88$0.78$0.68$0.62$0.52

Дивидендный доход

2.15%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amdocs Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$1.44
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.74
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.40$1.98
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.31
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.14
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2014$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.2%
У Amdocs Limited дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.8%
У Amdocs Limited коэффициент выплат составляет 29.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amdocs Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.57%
-2.62%
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amdocs Limited показал максимальную просадку в 93.37%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4636 торговых сессий.

Текущая просадка Amdocs Limited составляет 9.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.37%27 мар. 2000 г.6357 окт. 2002 г.46369 мар. 2021 г.5271
-49.24%26 июн. 1998 г.482 сент. 1998 г.678 дек. 1998 г.115
-32.84%24 авг. 1999 г.281 окт. 1999 г.233 нояб. 1999 г.51
-23.38%27 апр. 1999 г.284 июн. 1999 г.5523 авг. 1999 г.83
-23.05%3 июл. 2023 г.24114 июн. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amdocs Limited составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.35%
3.79%
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amdocs Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Amdocs Limited по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.020.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOX значение P/E равно 20.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOX значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amdocs Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab