PortfoliosLab logo
Amdocs Limited (DOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

GB0022569080

CUSIP

G02602103

Сектор

Technology

Дата IPO

19 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.32

Коэффициент P/E

19.91

Коэффициент PEG

1.12

Общая выручка (12 мес.)

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

$578.49M

Годовой диапазон

$72.71 - $92.28

Целевая цена

$101.61

Процент коротких позиций

4.95%

Коэффициент коротких позиций

5.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amdocs Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
665.55%
402.00%
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amdocs Limited показал доход в 1.61% с начала года и 2.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amdocs Limited составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DOX

С начала года

1.61%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-2.10%

1 год

2.77%

5 лет

9.12%

10 лет

6.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.58%-1.07%5.48%-6.00%1.61%
20244.31%-0.52%-0.38%-7.06%-5.94%0.51%10.83%-0.57%1.14%0.30%-1.17%-1.27%-0.92%
20231.13%-0.35%5.31%-4.98%3.20%5.44%-5.27%-4.74%-4.80%-5.12%4.50%5.44%-1.44%
20221.40%3.70%4.95%-3.07%9.03%-3.66%4.50%-1.83%-6.58%8.63%3.43%2.75%24.34%
2021-0.44%7.35%-7.06%9.39%1.77%-0.49%-0.32%-0.10%-1.25%2.81%-10.30%7.70%7.49%
2020-0.33%-11.40%-13.22%17.23%-3.38%-1.69%2.00%-1.40%-5.71%-1.79%16.73%8.29%0.45%
2019-4.61%-0.55%-2.11%1.79%7.88%4.98%3.06%1.17%2.56%-1.38%6.29%4.58%25.49%
20184.46%-3.82%1.80%0.79%0.31%-1.51%2.10%-3.40%1.46%-4.11%2.59%-9.36%-9.12%
20170.79%3.30%0.92%0.41%5.78%-0.15%4.20%-3.54%-0.39%1.21%0.29%0.63%13.97%
20160.31%3.69%6.80%-6.42%2.56%-0.11%1.11%3.02%-3.45%1.04%0.89%-0.90%8.19%
20153.27%8.97%3.95%1.23%-0.40%-0.17%7.44%-2.46%-0.28%4.73%-5.04%-3.24%18.41%
20144.90%2.82%4.80%0.15%3.42%-3.40%-2.14%3.88%-2.26%3.62%2.53%-3.97%14.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DOX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amdocs Limited (DOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOX: 0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOX: 0.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOX: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOX: 0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOX: 0.27
^GSPC: 1.94

Amdocs Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.46
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amdocs Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.96$1.92$1.74$1.98$1.44$1.31$1.14$1.00$0.88$0.78$0.68$0.62

Дивидендный доход

2.28%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amdocs Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.74
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.40$1.98
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.31
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.14
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DOX: 2.3%
У Amdocs Limited дивидендная доходность составляет 2.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DOX: 30.0%
У Amdocs Limited коэффициент выплат составляет 30.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amdocs Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.58%
-10.07%
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amdocs Limited показал максимальную просадку в 93.37%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4636 торговых сессий.

Текущая просадка Amdocs Limited составляет 9.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.37%27 мар. 2000 г.6357 окт. 2002 г.46369 мар. 2021 г.5271
-49.24%26 июн. 1998 г.482 сент. 1998 г.678 дек. 1998 г.115
-32.84%24 авг. 1999 г.281 окт. 1999 г.233 нояб. 1999 г.51
-23.38%27 апр. 1999 г.284 июн. 1999 г.5523 авг. 1999 г.83
-23.05%3 июл. 2023 г.24114 июн. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amdocs Limited составляет 10.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.75%
14.23%
DOX (Amdocs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amdocs Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Amdocs Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DOX: 19.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOX коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DOX: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOX коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DOX: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOX коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DOX: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у DOX коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию