PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Unum Group (UNM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Unum Group (UNM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US91529Y1064

CUSIP

91529Y106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

6 нояб. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.21

Цена/прибыль

7.74

PEG коэффициент

2.50

Общая выручка (12 мес.)

$12.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.40B

EBITDA (12 мес.)

$1.09B

Годовой диапазон

$40.65 - $71.42

Целевая цена

$72.55

Процент коротких позиций

1.40%

Коэффициент коротких позиций

1.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UNM с AFL UNM с VTI UNM с SPY UNM с AIZ UNM с VYM UNM с ^GSPC UNM с IDV UNM с VUG UNM с AFG UNM с SCHG
Популярные сравнения:
UNM с AFL UNM с VTI UNM с SPY UNM с AIZ UNM с VYM UNM с ^GSPC UNM с IDV UNM с VUG UNM с AFG UNM с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Unum Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,333.74%
2,287.69%
UNM (Unum Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Unum Group показал доход в 66.68% с начала года и 79.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Unum Group составила 11.63%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

UNM

С начала года

66.68%

1 месяц

15.66%

6 месяцев

39.88%

1 год

79.12%

5 лет (среднегодовая)

24.84%

10 лет (среднегодовая)

11.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.73%2.30%8.51%-4.85%6.23%-5.11%13.45%-3.55%7.12%8.70%66.68%
20233.26%6.00%-11.20%7.55%2.96%9.78%2.67%1.19%-0.00%0.17%-12.07%5.16%13.72%
20224.49%10.01%12.86%-2.21%19.43%-6.67%-4.42%17.58%2.51%18.38%-7.48%-2.73%73.56%
20212.45%13.99%5.10%2.56%9.59%-8.30%-2.47%-2.85%-5.86%2.78%-9.31%6.36%11.87%
2020-7.51%-12.66%-35.61%18.53%-13.18%9.50%5.51%7.25%-8.93%6.77%25.88%3.19%-16.22%
201919.22%7.48%-9.45%9.92%-14.71%6.54%-3.93%-20.47%16.96%-6.41%11.62%-5.14%2.63%
2018-2.69%-4.19%-6.57%2.10%-19.78%-4.69%8.13%-7.17%5.94%-6.50%-0.97%-18.18%-45.22%
20173.87%7.48%-3.97%-0.77%-2.91%3.67%8.02%-3.89%6.12%2.22%8.80%-3.06%27.19%
2016-13.39%-0.38%8.38%11.25%7.92%-13.89%5.74%6.59%-0.84%0.83%19.41%3.93%35.16%
2015-10.49%8.05%0.51%1.77%2.34%2.26%0.76%-6.42%-4.35%8.62%5.86%-9.24%-2.56%
2014-7.80%8.01%1.52%-5.52%2.08%2.51%-0.77%5.65%-5.21%-2.21%-0.72%5.00%1.26%
201312.59%4.98%15.45%-0.80%2.12%3.13%8.23%-6.67%3.08%4.76%5.77%4.50%71.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UNM среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unum Group (UNM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.792.48
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.083.33
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.701.46
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.303.58
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 22.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.3015.96
UNM
^GSPC

Unum Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
2.48
UNM (Unum Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Unum Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.57$1.39$1.26$1.17$1.14$1.09$0.98$0.86$0.77$0.70$0.62$0.55

Дивидендный доход

2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unum Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.57
2023$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.39
2022$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.26
2021$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.17
2020$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.14
2019$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.09
2018$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.98
2017$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.86
2016$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77
2015$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.70
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.62
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Unum Group дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%19.2%
У Unum Group коэффициент выплат составляет 19.15%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Unum Group возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.18%
UNM (Unum Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Unum Group показал максимальную просадку в 89.38%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3463 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.38%11 янв. 1999 г.104611 мар. 2003 г.34638 дек. 2016 г.4509
-81.06%16 янв. 2018 г.55023 мар. 2020 г.82329 июн. 2023 г.1373
-48.25%20 февр. 1987 г.2027 дек. 1987 г.32115 мар. 1989 г.523
-41.31%18 июл. 1990 г.599 окт. 1990 г.847 февр. 1991 г.143
-37.92%18 авг. 1993 г.32122 нояб. 1994 г.2838 янв. 1996 г.604

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Unum Group составляет 9.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.68%
4.06%
UNM (Unum Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Unum Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Unum Group по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Life.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.07.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у UNM значение P/E равно 7.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNM по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у UNM значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Unum Group.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию