2026-06-09 Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15.40%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	13.20%
CAIE Calamos Autocallable Income ETF	Derivative Income	11.50%
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	11.10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	7.70%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	7.60%
JPIE JPMorgan Income ETF	Multisector Bonds	7.40%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	7.30%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	6.30%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	5.50%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	2.40%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	2.30%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	2.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-06-09 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 2026-06-09 Portfolio	1.57%	3.78%	16.96%	17.47%	—	—	—	—
Активы портфеля:
CAIE Calamos Autocallable Income ETF	1.15%	1.01%	8.63%	9.20%	—	—	—	—
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	0.83%	1.36%	12.96%	14.11%	—	—	—	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	2.21%	3.31%	10.23%	11.56%	29.39%	20.72%	—	—
JPIE JPMorgan Income ETF	0.11%	0.87%	1.76%	2.12%	6.06%	6.60%	—	—
QQQ Invesco QQQ ETF	3.14%	4.95%	21.26%	22.17%	41.87%	27.20%	17.59%	22.31%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.58%	2.87%	19.96%	18.54%	25.99%	14.28%	8.90%	12.83%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.02%	0.28%	1.63%	1.80%	3.93%	4.69%	3.56%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	4.38%	16.31%	79.69%	83.94%	152.58%	62.32%	39.72%	38.18%
SOXX iShares Semiconductor ETF	5.45%	23.64%	108.91%	111.42%	186.37%	55.91%	35.21%	36.39%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.30%	1.50%	1.82%	3.95%	3.35%	2.39%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-06-09 Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.68%	0.25%	-3.53%	10.40%	5.88%	0.75%							16.96%
2025											2.53%	0.33%	2.87%

Метрики бенчмарка

2026-06-09 Portfolio has an annualized alpha of 13.65%, beta of 0.88, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2025.

This portfolio captured 109.74% of S&P 500 Index gains but only 37.14% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 13.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.88 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 13.65%

Бета: 0.88

R²: 0.95

Участие в росте: 109.74%

Участие в снижении: 37.14%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026-06-09 Portfolio составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CAIE

Calamos Autocallable Income ETF

CAIQ

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF

JPIE

JPMorgan Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-06-09 Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	2.14	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.89	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.39	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.91	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	13.08	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CAIE Calamos Autocallable Income ETF	—	—	—	—	—	—
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	—	—	—	—	—	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	81	2.31	3.06	1.46	3.35	15.94
JPIE JPMorgan Income ETF	95	3.82	6.05	1.88	5.30	26.19
QQQ Invesco QQQ ETF	79	2.42	3.12	1.42	3.52	13.12
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.39	3.69	1.43	5.66	13.87
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.33	274.27	194.55	396.11	4,438.60
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.61	4.60	1.65	10.28	37.77
SOXX iShares Semiconductor ETF	97	4.99	4.74	1.68	11.90	43.29
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.67	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-06-09 Portfolio . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-06-09 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.65%	3.42%	2.39%	2.48%	2.12%	0.79%	0.89%	0.99%	1.11%	0.94%	1.05%	1.11%
Активы портфеля:
CAIE Calamos Autocallable Income ETF	13.15%	7.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	8.50%	1.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.00%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPIE JPMorgan Income ETF	5.60%	5.65%	6.11%	5.70%	4.49%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.38%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.24%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.85%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.17%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.31%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.87%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026-06-09 Portfolio показал максимальную просадку в 6.55%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка 2026-06-09 Portfolio составляет 1.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-6.55%март 2026 г.	1mo 2d	14d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-4.11%июнь 2026 г.	7d	—	13d 6hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-2.54%дек. 2025 г.	5d	7d	12dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-2.24%февр. 2026 г.	7d	4d	11dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.56%май 2026 г.	4d	3d	7dмай 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.15, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2026-06-09 Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 2026-06-09 Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.97 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.	0.97

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SGOV: -0.18.

-0.18

0.02

0.33

0.54

0.77

0.81

0.87

0.88

0.91

0.94

0.95

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026-06-09 Portfolio . Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.97, а самая низкая у SGOV: -0.17.

-0.17

0.03

0.34

0.49

0.87

0.90

0.90

0.91

0.92

0.92

0.97

0.97

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	SGOV	SCHD	JPIE	SOXX	SMH	CAIQ	XLK	JEPQ	CAIE	QQQ	VTI	VOO
VMFXX	1.00	-0.01	0.13	0.12	-0.02	-0.04	0.05	0.00	0.02	0.05	0.02	0.02	0.03
SGOV	-0.01	1.00	-0.16	-0.15	-0.16	-0.17	-0.10	-0.13	-0.18	-0.24	-0.16	-0.18	-0.18
SCHD	0.13	-0.16	1.00	0.23	0.26	0.21	0.17	0.09	0.21	0.33	0.17	0.35	0.32
JPIE	0.12	-0.15	0.23	1.00	0.32	0.34	0.43	0.37	0.44	0.52	0.47	0.54	0.54
SOXX	-0.02	-0.16	0.26	0.32	1.00	0.98	0.72	0.83	0.79	0.70	0.84	0.77	0.76
SMH	-0.04	-0.17	0.21	0.34	0.98	1.00	0.77	0.87	0.83	0.75	0.88	0.81	0.81
CAIQ	0.05	-0.10	0.17	0.43	0.72	0.77	1.00	0.85	0.88	0.84	0.92	0.86	0.88
XLK	0.00	-0.13	0.09	0.37	0.83	0.87	0.85	1.00	0.88	0.80	0.95	0.86	0.87
JEPQ	0.02	-0.18	0.21	0.44	0.79	0.83	0.88	0.88	1.00	0.85	0.94	0.91	0.91
CAIE	0.05	-0.24	0.33	0.52	0.70	0.75	0.84	0.80	0.85	1.00	0.88	0.94	0.94
QQQ	0.02	-0.16	0.17	0.47	0.84	0.88	0.92	0.95	0.94	0.88	1.00	0.93	0.94
VTI	0.02	-0.18	0.35	0.54	0.77	0.81	0.86	0.86	0.91	0.94	0.93	1.00	1.00
VOO	0.03	-0.18	0.32	0.54	0.76	0.81	0.88	0.87	0.91	0.94	0.94	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 нояб. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026-06-09 Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026-06-09 Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации