Сравнение VOO с JPIE
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. VOO is passively managed, while JPIE is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 21.25%/yr vs 6.60%/yr for JPIE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности VOO и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.76%.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
JPIE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOO и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 3.57% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.76% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.27% |
Correlation
The correlation between VOO and JPIE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. JPIE — Ранг доходности на риск
VOO
JPIE
Сравнение VOO c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.88 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 5.30 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 26.19 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и JPIE
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -9.96% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -1.15% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -2.40% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.08% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.23% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и JPIE
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 0.64% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 1.31% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 1.60% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 3.51% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 3.51% | +14.54% |
Сравнение комиссий VOO и JPIE
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и JPIE
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JPIE в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.60% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and JPIE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.61%) compared to JPIE (0.64%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs JPIE's -9.96%.
On 3-year performance, VOO leads with 21.25% vs 6.60% for JPIE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.25% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.03% for VOO.
VOO is categorized as S&P 500, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор