Сравнение CAIQ с XLK
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 33.38%.
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 33.38%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 61.29%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение доходности по годам CAIQ и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 33.38% | 2.64% |
Correlation
The correlation between CAIQ and XLK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. XLK — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение CAIQ c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и XLK
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -82.05% | +72.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.24% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -34.92% | +33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 22.81% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 25.24% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 24.68% | -10.77% |
Сравнение комиссий CAIQ и XLK
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и XLK
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and XLK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 0.40% for XLK.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while XLK is Technology Equities. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор