Сравнение CAIQ с SGOV
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.63%.
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.63% | 0.45% |
Correlation
The correlation between CAIQ and SGOV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение CAIQ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 194.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 396.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4,438.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и SGOV
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -0.03% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.00% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 0.19% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.24% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.24% | +13.67% |
Сравнение комиссий CAIQ и SGOV
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и SGOV
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 3.85% for SGOV.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while SGOV is Ultrashort Bond. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор