- CUSIP
- 46641Q159
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 28 окт. 2021 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $9B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPIE
JPMorgan Income ETF (JPIE) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции JPIE — $46.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Income ETF (JPIE) показал доход в 1.43% с начала года и 5.90% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Income ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPIE по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JPIE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.62% | -0.63% | 0.62% | 0.49% | -0.11% | 1.43% | ||||||
| 2025 | 0.85% | 0.85% | 0.24% | 0.38% | 0.50% | 1.08% | 0.20% | 1.25% | 0.19% | 0.48% | 0.60% | 0.55% | 7.39% |
| 2024 | 0.57% | -0.58% | 0.94% | -0.60% | 1.26% | 0.70% | 1.43% | 1.06% | 1.09% | -0.63% | 0.68% | 0.26% | 6.32% |
| 2023 | 2.27% | -1.49% | 1.62% | 0.77% | -0.66% | -0.02% | 0.59% | -0.31% | -0.69% | -0.17% | 2.60% | 2.45% | 7.07% |
| 2022 | -1.24% | -0.75% | -2.02% | -0.43% | -0.11% | -3.07% | 3.00% | -1.66% | -3.48% | 0.83% | 2.40% | 0.45% | -6.13% |
| 2021 | -0.76% | 1.07% | 0.30% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Income ETF has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.09, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2021.
- This ETF participated in 18.75% of S&P 500 Index downside but only 17.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.20 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 17.88%
- Участие в снижении
- 18.75%
Комиссия
Комиссия JPIE составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPIE имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income ETF (JPIE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPIE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.41 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.93 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.53 | 13.52 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.62 | $2.79 | $2.60 | $2.03 | $0.31 |
Дивидендный доход | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $1.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.43 | $2.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.45 | $2.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.23 | $0.23 | $0.49 | $2.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.11 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.41 | $2.03 |
| 2021 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Income ETF показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Income ETF составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.96%окт. 2022 г. | 9mo 23d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.72%апр. 2025 г. | 8d | 14d | 22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.22%нояб. 2021 г. | 17d | 1mo 3d | 1mo 20dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.15%март 2026 г. | 24d | 19d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.13%апр. 2024 г. | 16d | 16d | 1mo 2dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| JPIE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -56.78% | +46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -9.10% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -18.90% | +16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -10.72% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.97% | -1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPIE
Добавьте JPMorgan Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPIE