JPMorgan Income ETF (JPIE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Income ETF (JPIE) показал доход в 0.41% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JPIE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.6%.

JPMorgan Income ETF: годовая альфа составляет 2.56%, бета — 0.09, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 03.11.2021.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.69%) было выше, чем в снижении (18.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.20 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия JPIE составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JPIE имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income ETF (JPIE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Income ETF показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Income ETF составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.