PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Income ETF (JPIE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

46641Q159

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

28 окт. 2021 г.

Категория

Multisector Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JPIE с JEPI JPIE с JCPB JPIE с BINC JPIE с BND JPIE с JEPQ JPIE с USHY JPIE с JPST JPIE с SCHG JPIE с JBND JPIE с SGOV
Популярные сравнения:
JPIE с JEPI JPIE с JCPB JPIE с BINC JPIE с BND JPIE с JEPQ JPIE с USHY JPIE с JPST JPIE с SCHG JPIE с JBND JPIE с SGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
12.13%
JPIE (JPMorgan Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Income ETF показал доход в 5.59% с начала года и 9.02% за последние 12 месяцев.


JPIE

С начала года

5.59%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

4.22%

1 год

9.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%-0.58%0.94%-0.60%1.26%0.70%1.43%1.06%1.09%-0.63%5.59%
20232.27%-1.49%1.62%0.77%-0.65%-0.02%0.59%-0.30%-0.70%-0.17%2.60%2.45%7.08%
2022-1.24%-0.75%-2.02%-0.43%-0.11%-3.07%3.00%-1.66%-3.48%0.83%2.40%0.45%-6.13%
2021-0.76%1.07%0.30%

Комиссия

Комиссия JPIE составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JPIE среди ETFs на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income ETF (JPIE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.422.54
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.453.40
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.771.47
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.083.66
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.7016.26
JPIE
^GSPC

JPMorgan Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42
2.54
JPIE (JPMorgan Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$2.83$2.60$2.03$0.32

Дивидендный доход

6.19%5.70%4.49%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.24$0.24$0.23$0.24$0.24$0.23$0.23$0.23$0.23$2.34
2023$0.00$0.21$0.21$0.21$0.20$0.20$0.21$0.21$0.20$0.23$0.23$0.49$2.60
2022$0.00$0.13$0.11$0.14$0.14$0.14$0.19$0.18$0.19$0.20$0.20$0.41$2.03
2021$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-0.88%
JPIE (JPMorgan Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Income ETF показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Income ETF составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.96%31 дек. 2021 г.20320 окт. 2022 г.29320 дек. 2023 г.496
-1.22%9 нояб. 2021 г.1326 нояб. 2021 г.2229 дек. 2021 г.35
-1.13%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.123 мая 2024 г.25
-0.91%2 окт. 2024 г.231 нояб. 2024 г.
-0.83%2 февр. 2024 г.914 февр. 2024 г.168 мар. 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Income ETF составляет 0.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
3.96%
JPIE (JPMorgan Income ETF)
Benchmark (^GSPC)