PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMH returned 60.05%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-13.94%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between SMH and JEPQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.85

The correlation between SMH and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и JEPQ

Секторы
SMH
JEPQ

Технологии

100.0%
54.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

SMH
100.0%
JEPQ
54.0%

Сырьевые материалы

SMH

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

SMH

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

SMH

-

JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

SMH

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

SMH

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

SMH

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

SMH

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

SMH

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SMH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.03

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.69

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

2.91

+6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

13.84

+19.90

SMH vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и JEPQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-20.07%

-64.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-8.82%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-20.07%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.64%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-3.41%

-37.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.85%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и JEPQ

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

4.98%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

10.22%

+17.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

12.61%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

16.73%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

16.73%

+16.09%

Сравнение комиссий SMH и JEPQ

И SMH, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и JEPQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and JEPQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, SMH leads with 60.05% vs 19.91% for JEPQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 60.05% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while JEPQ is Nasdaq-100. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор