Сравнение SMH с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
SMH и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XLK.
Основные характеристики
| SMH | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.25% | 2.55% |
| Дох-ть за 1 год | 74.53% | 34.01% |
| Дох-ть за 3 года | 22.50% | 13.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.32% | 21.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.71% | 19.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 28.45% | 17.88% |
| Макс. просадка | -95.73% | -82.05% |
| Current Drawdown | -9.45% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между SMH и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и XLK
С начала года, SMH показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 28.71% против 19.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и XLK
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и XLK
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XLK в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.49% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и XLK
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и XLK
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.