PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMH с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SMH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.56%
7.40%
SMH
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

1.26

XLK:

1.13

Коэф-т Сортино

SMH:

1.77

XLK:

1.58

Коэф-т Омега

SMH:

1.23

XLK:

1.21

Коэф-т Кальмара

SMH:

1.77

XLK:

1.47

Коэф-т Мартина

SMH:

4.40

XLK:

5.05

Индекс Язвы

SMH:

9.97%

XLK:

4.94%

Дневная вол-ть

SMH:

34.91%

XLK:

22.12%

Макс. просадка

SMH:

-95.73%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

SMH:

-11.39%

XLK:

-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 42.52%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 24.53%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 27.69% против 20.40% соответственно.


SMH

С начала года

42.52%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-2.56%

1 год

43.83%

5 лет

29.94%

10 лет

27.69%

XLK

С начала года

24.53%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

7.40%

1 год

24.81%

5 лет

22.31%

10 лет

20.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и XLK

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.261.13
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.771.58
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.21
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.771.47
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.405.05
SMH
XLK

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
1.13
SMH
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XLK

SMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.64%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SMH и XLK

Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.39%
-1.23%
SMH
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XLK

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.15%
5.41%
SMH
XLK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab