PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.68%/yr vs 25.84%/yr for XLK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности SMH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 77.13%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 37.68% против 25.84% соответственно.

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between SMH and XLK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.85

The correlation between SMH and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и XLK

Секторы
SMH
XLK

Технологии

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
XLK
99.7%

Сырьевые материалы

SMH

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

XLK

-

Энергетика

SMH

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

SMH

-

XLK

-

Здравоохранение

SMH

-

XLK

-

Промышленность

SMH

-

XLK
0.1%

Недвижимость

SMH

-

XLK

-

Коммунальные услуги

SMH

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с SOXQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLEXLK с VOO

Доходность на риск

SMH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.19

3.24

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.22

3.92

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.59

4.22

+6.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.63

14.16

+26.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 5.19, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19

3.24

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SMH и XLK

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-82.05%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-15.92%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-25.66%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-33.56%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-33.56%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-34.96%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.74%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XLK

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

6.98%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

16.68%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

20.82%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

24.90%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

24.49%

+8.08%

Сравнение комиссий SMH и XLK

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XLK

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

SMH and XLK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.68% vs 25.84% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.68% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

XLK has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.17% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while XLK is Technology Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.08% for XLK.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор