Сравнение SMH с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
SMH и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XLK.
Корреляция
Корреляция между SMH и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и XLK
Основные характеристики
SMH:
0.80
XLK:
0.70
SMH:
1.24
XLK:
1.06
SMH:
1.16
XLK:
1.14
SMH:
1.17
XLK:
0.94
SMH:
2.75
XLK:
3.17
SMH:
10.56%
XLK:
5.04%
SMH:
36.39%
XLK:
22.87%
SMH:
-83.29%
XLK:
-82.05%
SMH:
-14.73%
XLK:
-5.84%
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 25.86% против 20.23% соответственно.
SMH
-1.40%
-5.20%
12.44%
25.43%
27.60%
25.86%
XLK
-2.07%
-3.41%
15.45%
13.36%
19.12%
20.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и XLK
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMH и XLK
SMH
XLK
Сравнение SMH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и XLK
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и XLK
Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и XLK
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.