PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и XLK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMH с XLK

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

SMH и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XLK.

Доходность

Сравнение доходности SMH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.00

XLK:

0.28

Коэф-т Сортино

SMH:

0.32

XLK:

0.60

Коэф-т Омега

SMH:

1.04

XLK:

1.08

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.01

XLK:

0.33

Коэф-т Мартина

SMH:

0.02

XLK:

1.02

Индекс Язвы

SMH:

15.50%

XLK:

8.22%

Дневная вол-ть

SMH:

43.26%

XLK:

30.51%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

SMH:

-12.84%

XLK:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 24.79% против 19.66% соответственно.

SMH

С начала года

0.79%

1 месяц

16.07%

6 месяцев

2.90%

1 год

-0.20%

3 года

26.65%

5 лет

29.06%

10 лет

24.79%

XLK

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

0.36%

1 год

8.62%

3 года

18.86%

5 лет

19.78%

10 лет

19.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий SMH и XLK

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XLK

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XLK в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SMH и XLK

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XLK

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...