Сравнение SMH с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
SMH и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XLK.
Корреляция
Корреляция между SMH и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и XLK
Основные характеристики
SMH:
-0.15
XLK:
0.04
SMH:
0.04
XLK:
0.22
SMH:
1.00
XLK:
1.03
SMH:
-0.23
XLK:
0.06
SMH:
-0.45
XLK:
0.17
SMH:
12.51%
XLK:
6.20%
SMH:
36.79%
XLK:
24.19%
SMH:
-83.29%
XLK:
-82.05%
SMH:
-23.55%
XLK:
-13.33%
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 24.23% против 19.10% соответственно.
SMH
-11.60%
-4.00%
-11.26%
-4.43%
31.79%
24.23%
XLK
-9.73%
-4.01%
-5.25%
2.01%
23.26%
19.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и XLK
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMH и XLK
SMH
XLK
Сравнение SMH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и XLK
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности XLK в 0.74%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.50% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.74% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и XLK
Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и XLK
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.