Сравнение SMH с CAIQ
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности SMH и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у CAIQ с доходностью 12.96%.
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 6.43% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
Correlation
The correlation between SMH and CAIQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
SMH
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMH c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и CAIQ
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -9.06% | -75.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -1.70% | -39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 13.91% | +19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 13.91% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 13.91% | +18.95% |
Сравнение комиссий SMH и CAIQ
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и CAIQ
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CAIQ в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and CAIQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 0.17% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while CAIQ is Nasdaq-100. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: VanEck and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для SMH и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор