Сравнение VMFXX с CAIE
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 8.63%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMFXX и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 2.42% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.63% | 15.12% |
Correlation
The correlation between VMFXX and CAIE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VMFXX c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFXX | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и CAIE
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -7.73% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 12.08% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 12.08% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 12.08% | -11.14% |
Сравнение комиссий VMFXX и CAIE
VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFXX и CAIE
Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CAIE в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.15% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
VMFXX and CAIE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор