Сравнение JEPQ с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JEPQ и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и JPIE
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JEPQ vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JEPQ
JPIE
Сравнение JEPQ c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.74 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.66 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.69 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.37 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 18.43 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.74 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и JPIE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и JPIE
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и JPIE
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -9.96% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -1.68% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.51% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -2.17% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.31% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и JPIE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 0.87% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 1.09% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 2.11% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 3.57% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 3.57% | +13.33% |