PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.55%/yr vs 37.89%/yr for SMH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%.

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.56%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%59.08%

Correlation

The correlation between SGOV and SMH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.01

The correlation between SGOV and SMH shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SGOV vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
4.27

+16.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
4.33

+271.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.62

+193.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

9.26

+388.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.99

34.80

+4,427.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOV vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28

4.27

+16.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.78

1.08

+13.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.50

0.33

+12.17

Просадки

Сравнение просадок SGOV и SMH

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-84.96%

+84.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-14.93%

+14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-35.74%

+35.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-45.30%

+45.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.23%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-41.07%

+41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.96%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и SMH

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

15.45%

-15.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

26.71%

-26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

32.42%

-32.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

35.32%

-35.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

32.75%

-32.51%

Сравнение комиссий SGOV и SMH

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и SMH

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and SMH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 37.89% vs 3.55% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 37.89% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.18% for SMH.

SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while SMH is Semiconductors. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.35% for SMH.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 4.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор