PortfoliosLab logo
Сравнение VOO с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOO и VMFXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VOO и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.28%
18.58%
VOO
VMFXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.57

VMFXX:

3.44

Индекс Язвы

VOO:

4.51%

VMFXX:

0.00%

Дневная вол-ть

VOO:

19.17%

VMFXX:

1.34%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

VMFXX:

0.00%

Текущая просадка

VOO:

-10.56%

VMFXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VMFXX по среднегодовой доходности: 12.02% против 1.72% соответственно.


VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOO и VMFXX

VOO берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и VMFXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VMFXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOO: 0.57
VMFXX: 3.44
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
3.44
VOO
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VMFXX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VMFXX в 4.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOO и VMFXX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.56%
0
VOO
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VMFXX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
0
VOO
VMFXX