Сравнение XLK с CAIQ
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности XLK и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 33.38%, что значительно выше, чем у CAIQ с доходностью 12.96%.
XLK
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 33.38%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 61.29%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 25.75%
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLK и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 33.38% | 2.64% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
Correlation
The correlation between XLK and CAIQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
XLK
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLK c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и CAIQ
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -9.06% | -72.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.52% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.92% | -1.70% | -33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 13.91% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 13.91% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 13.91% | +10.77% |
Сравнение комиссий XLK и CAIQ
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и CAIQ
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CAIQ в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and CAIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 0.40% for XLK.
XLK is categorized as Technology Equities, while CAIQ is Nasdaq-100. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для XLK и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор