PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с CAIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности VTI и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.63%.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и CAIE

2026 (YTD)2025
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%12.83%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%

Correlation

The correlation between VTI and CAIE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов VTI и CAIE

Секторы
VTI
CAIE

Технологии

33.3%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%
13.2%

Технологии

VTI
33.3%
CAIE

-

Финансовые услуги

VTI
11.9%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
CAIE

-

Промышленность

VTI
9.5%
CAIE

-

Здравоохранение

VTI
9.1%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
CAIE

-

Энергетика

VTI
3.8%
CAIE

-

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
CAIE

-

Недвижимость

VTI
2.4%
CAIE

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
CAIE
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

VTI vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTICAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

—

—

VTI vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и CAIE

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTICAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-7.73%

-47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.80%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.08%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTICAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.08%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

12.08%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

12.08%

+6.26%

Сравнение комиссий VTI и CAIE

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и CAIE

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CAIE в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTI and CAIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 1.01% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAIE is Derivative Income. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: Vanguard and Calamos. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор