PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с CAIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности SMH и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.63%.

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и CAIE

2026 (YTD)2025
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%33.04%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%

Correlation

The correlation between SMH and CAIE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов SMH и CAIE

Секторы
SMH
CAIE

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

13.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
CAIE

-

Сырьевые материалы

SMH

-

CAIE
13.2%

Коммуникационные услуги

SMH

-

CAIE

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

CAIE

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

CAIE

-

Энергетика

SMH

-

CAIE

-

Финансовые услуги

SMH

-

CAIE

-

Здравоохранение

SMH

-

CAIE

-

Промышленность

SMH

-

CAIE

-

Недвижимость

SMH

-

CAIE

-

Коммунальные услуги

SMH

-

CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

SMH vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

—

—

SMH vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и CAIE

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-7.73%

-77.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-1.08%

-39.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

12.08%

+21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

12.08%

+23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

12.08%

+20.78%

Сравнение комиссий SMH и CAIE

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и CAIE

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CAIE в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and CAIE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.17% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while CAIE is Derivative Income. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: VanEck and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор