PortfoliosLab logo
Сравнение JPIE с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPIE и JEPQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
38.02%
JPIE
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIE:

3.29

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

JPIE:

4.60

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

JPIE:

1.84

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

JPIE:

4.70

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

JPIE:

21.57

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

JPIE:

0.37%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

JPIE:

2.46%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

JPIE:

-9.96%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

JPIE:

0.00%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


JPIE

С начала года

2.12%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и JEPQ

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPIE и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPIE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPIE: 3.29
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPIE: 4.60
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPIE: 1.84
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPIE: 4.70
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 21.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPIE: 21.57
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
0.44
JPIE
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JEPQ

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM2024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.65%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JEPQ

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.99%
JPIE
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 1.56%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
14.72%
JPIE
JEPQ