Сравнение JPIE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPIE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.
JPIE
5.55%
-0.22%
3.92%
9.00%
N/A
N/A
JEPQ
22.51%
2.70%
9.38%
26.60%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPIE | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 5.62 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 23.65 | 10.88 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 2.59% | 12.33% |
| Макс. просадка | -9.96% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JEPQ
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между JPIE и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JEPQ
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JEPQ
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.48%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.