Сравнение JPIE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPIE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JEPQ.
Основные характеристики
| JPIE | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.55% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 10.18% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 6.05 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 27.20 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 12.27% |
| Макс. просадка | -9.96% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPIE и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JEPQ
С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JEPQ
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JEPQ
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JEPQ
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.46%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.