Сравнение JPIE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPIE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -1.83% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JEPQ
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JPIE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JPIE
JEPQ
Сравнение JPIE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.09 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.66 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.27 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.82 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 8.93 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.09 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и JEPQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JEPQ
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JEPQ
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -20.07% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -11.58% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.89% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.55% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.36% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 6.08% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 10.52% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 18.54% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 16.91% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 16.91% | -13.34% |