PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с QQQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.26%.

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и QQQ

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%14.09%

Correlation

The correlation between CAIE and QQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов CAIE и QQQ

Секторы
CAIE
QQQ

Сырьевые материалы

13.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

CAIE
13.2%
QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

QQQ
6.4%

Энергетика

CAIE

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

CAIE

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

CAIE

-

QQQ
3.7%

Промышленность

CAIE

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

CAIE

-

QQQ
0.1%

Технологии

CAIE

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

CAIE

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CAIE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.12

—

CAIE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и QQQ

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-82.97%

+75.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.29%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-32.75%

+31.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

17.43%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

22.59%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

22.41%

-10.33%

Сравнение комиссий CAIE и QQQ

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и QQQ

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and QQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.38% for QQQ.

CAIE is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор