PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLK returned 30.28%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности XLK и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-12.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between XLK and JEPQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.93

The correlation between XLK and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и JEPQ

Секторы
XLK
JEPQ

Технологии

99.7%
54.0%

Энергетика

0.2%
0.4%

Промышленность

0.1%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

XLK
99.7%
JEPQ
54.0%

Энергетика

XLK
0.2%
JEPQ
0.4%

Промышленность

XLK
0.1%
JEPQ
3.1%

Сырьевые материалы

XLK

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

XLK

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

JEPQ
7.1%

Финансовые услуги

XLK

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

XLK

-

JEPQ
4.4%

Недвижимость

XLK

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

XLK

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

XLK vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.03

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.69

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.91

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

13.84

-2.99

XLK vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и JEPQ

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-20.07%

-61.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-8.82%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-20.07%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.64%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-3.41%

-31.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.85%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и JEPQ

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

4.98%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

10.22%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

12.61%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

16.73%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

16.73%

+7.91%

Сравнение комиссий XLK и JEPQ

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и JEPQ

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and JEPQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, XLK leads with 30.28% vs 19.91% for JEPQ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 30.28% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.35% for JEPQ.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор