PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPIE с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с SGOV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

JPIE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или SGOV.

Корреляция

Корреляция между JPIE и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности JPIE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47%
13.94%
JPIE
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIE:

3.29

SGOV:

21.31

Коэф-т Сортино

JPIE:

4.60

SGOV:

487.27

Коэф-т Омега

JPIE:

1.84

SGOV:

488.27

Коэф-т Кальмара

JPIE:

4.70

SGOV:

499.17

Коэф-т Мартина

JPIE:

21.57

SGOV:

7,924.08

Индекс Язвы

JPIE:

0.37%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

JPIE:

2.46%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

JPIE:

-9.96%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

JPIE:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.36%.

JPIE

С начала года

2.12%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPIE и SGOV

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPIE и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPIE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPIE: 3.29
SGOV: 21.31
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPIE: 4.60
SGOV: 487.27
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPIE: 1.84
SGOV: 488.27
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPIE: 4.70
SGOV: 499.17
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 21.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPIE: 21.57
SGOV: 7,924.08

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
21.31
JPIE
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и SGOV

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SGOV в 4.79%

TTM20242023202220212020
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и SGOV

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
JPIE
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и SGOV

JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
0.07%
JPIE
SGOV