Сравнение JPIE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
JPIE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или SGOV.
Основные характеристики
| JPIE | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.34% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 9.86% | 5.38% |
| Дох-ть за 3 года | 1.98% | 3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 3.60 | 21.93 |
| Коэф-т Сортино | 6.01 | 527.74 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 528.74 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 541.76 |
| Коэф-т Мартина | 26.55 | 8,600.11 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 0.25% |
| Макс. просадка | -9.96% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPIE и SGOV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и SGOV
С начала года, JPIE показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и SGOV
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и SGOV
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.20% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и SGOV
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и SGOV
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.