Сравнение JPIE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
JPIE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или SGOV.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и SGOV
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.73%.
JPIE
5.55%
-0.22%
3.92%
9.00%
N/A
N/A
SGOV
4.73%
0.39%
2.59%
5.36%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPIE | SGOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 21.87 |
| Коэф-т Сортино | 5.62 | 525.73 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 526.73 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 539.65 |
| Коэф-т Мартина | 23.65 | 8,566.61 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 2.59% | 0.25% |
| Макс. просадка | -9.96% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.63% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и SGOV
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между JPIE и SGOV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и SGOV
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и SGOV
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и SGOV
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.