Сравнение JPIE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
JPIE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и SGOV
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
JPIE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JPIE
SGOV
Сравнение JPIE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 20.61 | -17.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 283.87 | -280.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 201.33 | -199.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 411.31 | -407.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 4,618.08 | -4,599.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 20.61 | -17.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 12.34 | -11.40 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и SGOV
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и SGOV
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -0.03% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -0.01% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.00% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и SGOV
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.06% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.13% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 0.20% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 0.24% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 0.24% | +3.33% |