PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с SOXX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 108.91%.

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и SOXX

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%28.55%

Correlation

The correlation between CAIE and SOXX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов CAIE и SOXX

Секторы
CAIE
SOXX

Сырьевые материалы

13.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CAIE
13.2%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

CAIE

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

SOXX

-

Энергетика

CAIE

-

SOXX

-

Финансовые услуги

CAIE

-

SOXX

-

Здравоохранение

CAIE

-

SOXX

-

Промышленность

CAIE

-

SOXX

-

Недвижимость

CAIE

-

SOXX

-

Технологии

CAIE

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

CAIE

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CAIE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.68

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

11.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

43.29

—

CAIE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и SOXX

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-70.21%

+62.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-19.95%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

37.63%

-25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

36.81%

-24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

33.82%

-21.74%

Сравнение комиссий CAIE и SOXX

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и SOXX

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and SOXX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.31% for SOXX.

CAIE is categorized as Derivative Income, while SOXX is Semiconductors. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор