Сравнение CAIQ с QQQ
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
CAIQ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам CAIQ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.27% | 4.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 2.54% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQ
Сравнение CAIQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QQQ
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -82.97% | +73.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.66% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -32.72% | +31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 17.95% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 22.69% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 22.41% | -8.69% |
Сравнение комиссий CAIQ и QQQ
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QQQ
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.63% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CAIQ and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.43% for QQQ.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор