Сравнение CAIQ с QQQ
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.85M | $5.71M | $5.27M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам CAIQ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 2.54% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QQQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQ
Сравнение CAIQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QQQ
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -82.97% | +73.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -3.76% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -32.61% | +30.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 19.56% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 22.97% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 22.53% | -8.87% |
Сравнение комиссий CAIQ и QQQ
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QQQ
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CAIQ and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 11.77%, compared with 0.42% for QQQ.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор