Сравнение CAIQ с VOO
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.99%.
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам CAIQ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 3.23% |
Correlation
The correlation between CAIQ and VOO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. VOO — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение CAIQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и VOO
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -33.99% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.63% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.68% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 12.34% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.90% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.05% | -4.14% |
Сравнение комиссий CAIQ и VOO
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и VOO
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and VOO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 1.03% for VOO.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор