Сравнение XLK с SOXX
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 24.26%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. XLK charges 0.08%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности XLK и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции XLK уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 24.26% против 32.54% соответственно.
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.41B | $5.67B | $5.91B | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам XLK и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between XLK and SOXX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.85 |
The correlation between XLK and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLK и SOXX
Секторы
XLK
SOXX
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XLK
SOXX
Коммуникационные услуги
XLK
SOXX
-
Энергетика
XLK
SOXX
-
Промышленность
XLK
SOXX
-
Сырьевые материалы
XLK
-
SOXX
-
Потребительский циклический сектор
XLK
-
SOXX
-
Потребительский защитный сектор
XLK
-
SOXX
-
Финансовые услуги
XLK
-
SOXX
-
Здравоохранение
XLK
-
SOXX
-
Недвижимость
XLK
-
SOXX
-
Коммунальные услуги
XLK
-
SOXX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. SOXX — Ранг доходности на риск
XLK
SOXX
Сравнение XLK c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.28 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 17.18 | -9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и SOXX
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -70.21% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -29.01% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -41.36% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -45.75% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -45.75% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -18.98% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -19.92% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 7.21% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и SOXX
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.17%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 17.65% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 39.14% | -17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 44.84% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 38.38% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 34.61% | -9.65% |
Сравнение комиссий XLK и SOXX
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и SOXX
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and SOXX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs SOXX's -70.21%.
On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 24.26% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.28% for SOXX.
XLK is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор