Сравнение JPIE с XLK
JPIE (JPMorgan Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. JPIE is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.60%/yr vs 31.25%/yr for XLK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 33.38%.
JPIE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 33.38%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 61.29%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение доходности по годам JPIE и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.76% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.27% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 33.38% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 8.00% |
Correlation
The correlation between JPIE and XLK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between JPIE and XLK shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. XLK — Ранг доходности на риск
JPIE
XLK
Сравнение JPIE c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPIE | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.44 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 3.87 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.19 | 12.48 | +13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPIE и XLK
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -82.05% | +72.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -15.92% | +14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -25.66% | +23.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -34.92% | +32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 4.92% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и XLK
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.64%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 11.35% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 19.24% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 22.81% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 25.24% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 24.68% | -21.17% |
Сравнение комиссий JPIE и XLK
JPIE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и XLK
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.60% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and XLK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (11.35%) compared to JPIE (0.64%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs XLK's -82.05%.
On 3-year performance, XLK leads with 31.25% vs 6.60% for JPIE. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLK has performed better with a 31.25% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.40% for XLK.
JPIE is categorized as Multisector Bonds, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.08% for XLK.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор