PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.81%/yr vs 22.68%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-9.72%

Correlation

The correlation between JEPQ and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.92

The correlation between JEPQ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и VOO

Секторы
JEPQ
VOO

Технологии

54.0%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Здравоохранение

4.4%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Энергетика

0.4%
3.5%

Финансовые услуги

0.4%
11.6%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

JEPQ
54.0%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
VOO
4.9%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
VOO
8.5%

Промышленность

JEPQ
3.1%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
VOO
1.8%

Энергетика

JEPQ
0.4%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
VOO
11.6%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JEPQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.44

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.31

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.23

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

15.03

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.89

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и VOO

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-33.99%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.90%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-18.69%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.32%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.69%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.91%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.78%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.90%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

11.80%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.81%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.00%

-1.40%

Сравнение комиссий JEPQ и VOO

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и VOO

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JEPQ and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 20.81% for JEPQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 1.02% for VOO.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.03% for VOO.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор