Сравнение CAIE с JEPQ
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CAIE на уровне 9.42% и JEPQ на уровне 9.42%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 14.53% |
Correlation
The correlation between CAIE and JEPQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов CAIE и JEPQ
Секторы
CAIE
JEPQ
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CAIE
JEPQ
Коммуникационные услуги
CAIE
-
JEPQ
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
JEPQ
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
JEPQ
Энергетика
CAIE
-
JEPQ
Финансовые услуги
CAIE
-
JEPQ
Здравоохранение
CAIE
-
JEPQ
Промышленность
CAIE
-
JEPQ
Недвижимость
CAIE
-
JEPQ
Технологии
CAIE
-
JEPQ
Коммунальные услуги
CAIE
-
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CAIE
JEPQ
Сравнение CAIE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.00 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и JEPQ
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -20.07% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.21% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.42% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 11.72% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 16.60% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 16.60% | -4.69% |
Сравнение комиссий CAIE и JEPQ
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и JEPQ
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and JEPQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 10.08% for JEPQ.
CAIE is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор