PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 24.08% for JEPQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и JEPQ

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%14.83%

Correlation

The correlation between CAIE and JEPQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.83

The correlation between CAIE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAIE и JEPQ

Секторы
CAIE
JEPQ

Сырьевые материалы

13.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

58.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

JEPQ
6.0%

Энергетика

CAIE

-

JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

CAIE

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

CAIE

-

JEPQ
3.9%

Промышленность

CAIE

-

JEPQ
2.8%

Недвижимость

CAIE

-

JEPQ
0.2%

Технологии

CAIE

-

JEPQ
58.9%

Коммунальные услуги

CAIE

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CAIE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.85

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.47

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.74

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

12.92

+0.12

CAIE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и JEPQ

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-20.07%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.82%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.04%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-3.39%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.87%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и JEPQ

Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 3.37%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.28%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.54%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

13.05%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

16.78%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

16.78%

-4.78%

Сравнение комиссий CAIE и JEPQ

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и JEPQ

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM2025202420232022
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and JEPQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.28%) compared to CAIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 24.08% vs 23.25% for CAIE. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 24.08% return vs 23.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 10.18% for JEPQ.

CAIE is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.35% for JEPQ.

CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор