Сравнение CAIQ с SMH
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 79.69%.
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение доходности по годам CAIQ и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 6.43% |
Correlation
The correlation between CAIQ and SMH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. SMH — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение CAIQ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и SMH
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -84.96% | +75.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -41.04% | +39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 33.39% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 35.53% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 32.86% | -18.95% |
Сравнение комиссий CAIQ и SMH
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и SMH
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and SMH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 0.17% for SMH.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while SMH is Semiconductors. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Calamos and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор