Сравнение CAIQ с VTI
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.46%.
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам CAIQ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.46% | 3.36% |
Correlation
The correlation between CAIQ and VTI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. VTI — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTI
Сравнение CAIQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и VTI
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -55.45% | +46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.49% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -8.02% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 12.69% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.49% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.34% | -4.43% |
Сравнение комиссий CAIQ и VTI
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и VTI
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and VTI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 1.01% for VTI.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while VTI is Large Cap Blend Equities. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор