Сравнение CAIE с JPIE
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. CAIE is passively managed, while JPIE is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.76%.
CAIE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.63% | 15.12% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.76% | 3.59% |
Correlation
The correlation between CAIE and JPIE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
CAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPIE
Сравнение CAIE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и JPIE
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -9.96% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -2.08% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 1.60% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 3.51% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 3.51% | +8.57% |
Сравнение комиссий CAIE и JPIE
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и JPIE
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности JPIE в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.15% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.60% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and JPIE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 5.60% for JPIE.
CAIE is categorized as Derivative Income, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор