PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и VOO

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%13.03%

Correlation

The correlation between CAIE and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов CAIE и VOO

Секторы
CAIE
VOO

Сырьевые материалы

13.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

CAIE
13.4%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

VOO
4.9%

Энергетика

CAIE

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

CAIE

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

CAIE

-

VOO
8.5%

Промышленность

CAIE

-

VOO
8.3%

Недвижимость

CAIE

-

VOO
1.9%

Технологии

CAIE

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

CAIE

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CAIE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.89

+1.46

Просадки

Сравнение просадок CAIE и VOO

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-33.99%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.32%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.69%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.80%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

16.81%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

18.00%

-6.09%

Сравнение комиссий CAIE и VOO

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и VOO

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CAIE and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 1.02% for VOO.

CAIE is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор