PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 22.17% for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и VOO

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%13.09%

Correlation

The correlation between CAIE and VOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between CAIE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAIE и VOO

Секторы
CAIE
VOO

Сырьевые материалы

13.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

VOO
4.5%

Энергетика

CAIE

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

CAIE

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

CAIE

-

VOO
8.3%

Промышленность

CAIE

-

VOO
7.6%

Недвижимость

CAIE

-

VOO
1.8%

Технологии

CAIE

-

VOO
39.1%

Коммунальные услуги

CAIE

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

CAIE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.80

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.45

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.50

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

11.08

+1.96

CAIE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и VOO

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-33.99%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.90%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.23%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-3.68%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.01%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и VOO

Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.75%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.77%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.39%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

16.91%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

18.02%

-6.02%

Сравнение комиссий CAIE и VOO

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и VOO

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CAIE and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.75%) compared to CAIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 22.17% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 1.05% for VOO.

CAIE is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.03% for VOO.

CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор