Сравнение SCHD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SCHD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 25.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и SGOV
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SCHD
SGOV
Сравнение SCHD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 20.63 | -19.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 286.00 | -284.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 202.83 | -201.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 412.76 | -411.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 4,634.41 | -4,630.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 20.63 | -19.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 14.13 | -13.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 12.35 | -11.52 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SGOV
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SGOV
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -0.03% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -0.01% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -0.03% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | 0.00% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.00% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SGOV
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 0.06% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 0.13% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 0.20% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 0.24% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 0.24% | +16.45% |