Сравнение SMH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SMH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SOXX.
Основные характеристики
| SMH | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.88% | 37.13% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 47.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.88% | 22.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 23.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 34.07% |
| Макс. просадка | -91.45% | -70.21% |
Корреляция
Корреляция между SMH и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности SMH и SOXX
С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 37.13%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 25.45% против 23.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов SMH и SOXX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SOXX в 0.94%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.94% | 1.26% | 0.65% | 0.83% | 1.28% | 1.44% | 0.96% | 1.16% | 1.40% | 1.73% | 1.33% | 1.41% |
Сравнение комиссий SMH и SOXX
Сравнение SMH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.26 |
Сравнение просадок SMH и SOXX
Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке SOXX равной -26.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и SOXX
Сравнение волатильности SMH и SOXX
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 5.77% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.