Сравнение SMH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SMH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SMH и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SOXX
Основные характеристики
SMH:
-0.15
SOXX:
-0.46
SMH:
0.04
SOXX:
-0.42
SMH:
1.00
SOXX:
0.95
SMH:
-0.23
SOXX:
-0.57
SMH:
-0.45
SOXX:
-1.10
SMH:
12.51%
SOXX:
14.95%
SMH:
36.79%
SOXX:
35.86%
SMH:
-83.29%
SOXX:
-70.21%
SMH:
-23.55%
SOXX:
-28.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMH показывает доходность -11.60%, а SOXX немного ниже – -11.96%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 24.23% против 21.16% соответственно.
SMH
-11.60%
-4.00%
-11.26%
-4.43%
31.79%
24.23%
SOXX
-11.96%
-5.68%
-16.35%
-15.15%
24.93%
21.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SOXX
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMH и SOXX
SMH
SOXX
Сравнение SMH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SOXX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SOXX в 0.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.50% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.78% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SOXX
Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SOXX
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 10.39% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.