PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH с SOXX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SMH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SOXX.

Корреляция

Корреляция между SMH и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMH и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.14

SOXX:

-0.16

Коэф-т Сортино

SMH:

0.65

SOXX:

0.22

Коэф-т Омега

SMH:

1.09

SOXX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.31

SOXX:

-0.06

Коэф-т Мартина

SMH:

0.73

SOXX:

-0.14

Индекс Язвы

SMH:

15.30%

SOXX:

18.47%

Дневная вол-ть

SMH:

43.35%

SOXX:

43.91%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

SMH:

-11.75%

SOXX:

-19.19%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 25.45% против 22.13% соответственно.

SMH

С начала года

2.05%

1 месяц

21.79%

6 месяцев

0.02%

1 год

6.12%

5 лет

31.38%

10 лет

25.45%

SOXX

С начала года

-0.84%

1 месяц

22.57%

6 месяцев

-1.93%

1 год

-6.87%

5 лет

23.76%

10 лет

22.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMH и SOXX

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SOXX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SOXX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SMH и SOXX

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SOXX

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 11.12% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...