Сравнение SMH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SMH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 31.69% против 28.54% соответственно.
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SOXX
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SMH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SMH
SOXX
Сравнение SMH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.01 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.62 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 4.46 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | 16.48 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.87 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SMH и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SOXX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SOXX
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -70.21% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -15.77% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -45.75% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -45.75% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -7.66% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -20.10% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.95% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SOXX
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.55%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 12.68% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 26.35% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 40.12% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 35.47% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 32.98% | -0.70% |