Сравнение SMH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SMH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 38.70%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 28.01% против 23.05% соответственно.
SMH
38.70%
-4.07%
2.51%
50.18%
33.07%
28.01%
SOXX
11.29%
-7.09%
-9.24%
25.12%
23.94%
23.05%
Основные характеристики
| SMH | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 2.24 |
| Индекс Язвы | 9.24% | 10.15% |
| Дневная вол-ть | 34.45% | 34.29% |
| Макс. просадка | -95.73% | -70.21% |
| Текущая просадка | -13.77% | -19.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SOXX
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между SMH и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SOXX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SOXX
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SOXX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 8.33%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.