Сравнение SMH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SMH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SMH и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SOXX
Основные характеристики
SMH:
1.24
SOXX:
0.50
SMH:
1.75
SOXX:
0.89
SMH:
1.22
SOXX:
1.11
SMH:
1.74
SOXX:
0.70
SMH:
4.33
SOXX:
1.53
SMH:
9.95%
SOXX:
11.36%
SMH:
34.82%
SOXX:
34.58%
SMH:
-95.73%
SOXX:
-70.21%
SMH:
-13.97%
SOXX:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 27.29% против 22.57% соответственно.
SMH
38.38%
-0.90%
-10.01%
43.12%
30.53%
27.29%
SOXX
12.58%
0.38%
-14.49%
17.33%
21.88%
22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SOXX
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SOXX
SMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SOXX
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SOXX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 7.77%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.