Сравнение SMH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SMH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SMH и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SOXX
Основные характеристики
SMH:
0.08
SOXX:
-0.20
SMH:
0.41
SOXX:
0.01
SMH:
1.05
SOXX:
1.00
SMH:
0.09
SOXX:
-0.21
SMH:
0.23
SOXX:
-0.50
SMH:
14.44%
SOXX:
17.27%
SMH:
43.06%
SOXX:
43.49%
SMH:
-83.29%
SOXX:
-70.21%
SMH:
-25.38%
SOXX:
-30.69%
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность -13.71%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 23.59% против 20.64% соответственно.
SMH
-13.71%
-9.01%
-16.06%
0.89%
26.90%
23.59%
SOXX
-14.95%
-10.36%
-19.25%
-11.66%
20.05%
20.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SOXX
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMH и SOXX
SMH
SOXX
Сравнение SMH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SOXX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SOXX в 0.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.51% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.81% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SOXX
Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SOXX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 24.06%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.