Сравнение SMH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SMH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SOXX.
Основные характеристики
| SMH | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.31% | 7.71% |
| Дох-ть за 1 год | 67.49% | 50.73% |
| Дох-ть за 3 года | 20.84% | 16.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.83% | 27.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.24% | 27.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 27.79% | 28.09% |
| Макс. просадка | -95.73% | -69.65% |
| Current Drawdown | -10.91% | -13.00% |
Корреляция
Корреляция между SMH и SOXX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SOXX
С начала года, SMH показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 7.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMH имеют среднегодовую доходность 28.24%, а акции SOXX немного отстают с 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SOXX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SOXX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SOXX в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.50% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.77% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SOXX
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SOXX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 7.34%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.