Сравнение SOXX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SOXX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 55.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SGOV
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
SOXX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SOXX
SGOV
Сравнение SOXX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 20.63 | -18.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 286.00 | -283.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 202.83 | -201.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 412.76 | -408.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 4,634.41 | -4,617.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 20.63 | -18.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 14.13 | -13.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 12.35 | -11.99 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SGOV
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SGOV
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -0.03% | -70.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -0.01% | -15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -0.03% | -45.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | 0.00% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | 0.00% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 0.00% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SGOV
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 0.06% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 0.13% | +26.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 0.20% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 0.24% | +35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 0.24% | +32.74% |