PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с CAIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.63%.

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и CAIE

2026 (YTD)2025
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%5.65%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%

Correlation

The correlation between SCHD and CAIE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов SCHD и CAIE

Секторы
SCHD
CAIE

Технологии

19.4%

-

Потребительский защитный сектор

18.5%

-

Здравоохранение

18.4%

-

Энергетика

14.6%

-

Финансовые услуги

9.1%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

1.2%
13.2%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SCHD
19.4%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
CAIE

-

Здравоохранение

SCHD
18.4%
CAIE

-

Энергетика

SCHD
14.6%
CAIE

-

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
CAIE

-

Промышленность

SCHD
7.4%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
CAIE

-

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
CAIE
13.2%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
CAIE

-

Недвижимость

SCHD

-

CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

SCHD vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

—

—

SCHD vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и CAIE

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-7.73%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.80%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.08%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.08%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

12.08%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

12.08%

+4.64%

Сравнение комиссий SCHD и CAIE

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и CAIE

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности CAIE в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and CAIE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 3.24% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while CAIE is Derivative Income. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Calamos. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор