PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 30.28%/yr for XLK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-12.79%

Correlation

The correlation between JEPQ and XLK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.93

The correlation between JEPQ and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и XLK

Секторы
JEPQ
XLK

Технологии

54.0%
99.7%

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%
0.2%

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
XLK

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
XLK

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
XLK

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
XLK
0.2%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
XLK

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

JEPQ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.37

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.92

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.36

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

10.85

+2.99

JEPQ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и XLK

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-82.05%

+61.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-15.92%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-25.66%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-6.77%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-34.93%

+31.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.92%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и XLK

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

10.86%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

18.92%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

22.55%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

25.18%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

24.64%

-7.91%

Сравнение комиссий JEPQ и XLK

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и XLK

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and XLK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 30.28% vs 19.91% for JEPQ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 30.28% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.41% for XLK.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while XLK is Technology Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор