Сравнение SGOV с SCHD
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.67%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.86M | $734.09M | $695.28M | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам SGOV и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 25.02% |
Correlation
The correlation between SGOV and SCHD is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SGOV
SCHD
Сравнение SGOV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +375.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 380.49 | 1.50 | +378.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 388.26 | 6.62 | +381.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6,151.25 | 16.71 | +6,134.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SCHD
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -33.37% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -4.61% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -16.13% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -16.85% | +16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.29% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.82% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SCHD
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.04%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 3.84% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 7.89% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 11.06% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 14.38% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 16.73% | -16.50% |
Сравнение комиссий SGOV и SCHD
SGOV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и SCHD
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and SCHD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.84%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs SCHD's -33.37%.
On 5-year performance, SCHD leads with 9.52% vs 3.67% for SGOV. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 9.52% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.
SGOV has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.12% for SCHD.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while SCHD is Dividend. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.06% for SCHD.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор