PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с SCHD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.96%.

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и SCHD

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%5.65%

Correlation

The correlation between CAIE and SCHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов CAIE и SCHD

Секторы
CAIE
SCHD

Сырьевые материалы

13.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

18.4%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

CAIE
13.2%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

SCHD
18.5%

Энергетика

CAIE

-

SCHD
14.6%

Финансовые услуги

CAIE

-

SCHD
9.1%

Здравоохранение

CAIE

-

SCHD
18.4%

Промышленность

CAIE

-

SCHD
7.4%

Недвижимость

CAIE

-

SCHD

-

Технологии

CAIE

-

SCHD
19.4%

Коммунальные услуги

CAIE

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CAIE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.66

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.87

—

CAIE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и SCHD

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-33.37%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.61%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.31%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.94%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

14.39%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

16.72%

-4.64%

Сравнение комиссий CAIE и SCHD

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и SCHD

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and SCHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 3.24% for SCHD.

CAIE is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Calamos and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор