Сравнение SOXX с CAIQ
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у CAIQ с доходностью 12.96%.
SOXX
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 111.42%
- 1 год
- 186.37%
- 3 года*
- 55.91%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 36.39%
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 108.91% | 7.10% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
Correlation
The correlation between SOXX and CAIQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
SOXX
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXX c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и CAIQ
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -9.06% | -61.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -1.70% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 13.91% | +23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 13.91% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 13.91% | +19.91% |
Сравнение комиссий SOXX и CAIQ
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и CAIQ
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CAIQ в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and CAIQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 0.31% for SOXX.
SOXX is categorized as Semiconductors, while CAIQ is Nasdaq-100. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор