Сравнение SOXX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SOXX и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или SMH.
Основные характеристики
| SOXX | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.06% | 24.46% |
| Дох-ть за 1 год | 64.26% | 80.07% |
| Дох-ть за 3 года | 17.25% | 21.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.38% | 33.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.11% | 29.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.90 |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 28.21% |
| Макс. просадка | -69.65% | -95.73% |
| Current Drawdown | -8.68% | -7.06% |
Корреляция
Корреляция между SOXX и SMH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SMH
С начала года, SOXX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 24.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOXX имеют среднегодовую доходность 28.11%, а акции SMH немного впереди с 29.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SMH
SOXX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SMH
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SMH в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.69% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SMH
Максимальная просадка SOXX за все время составила -69.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SMH
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 9.22% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.