PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и undefined (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
922.67%
1,727.44%
SOXX
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXX c undefined - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и undefined (undefined). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.240.07
Коэффициент Сортино SOXX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.090.33
Коэффициент Омега SOXX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.04
Коэффициент Кальмара SOXX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.340.10
Коэффициент Мартина SOXX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.630.22
SOXX
SMH


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.24
0.07
SOXX
SMH

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SMH


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-22.91%
-19.62%
SOXX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SMH

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и undefined (SMH) имеют волатильность 10.92% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
10.92%
11.35%
SOXX
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab